Keuangan kuantitatif adalah penggunaan model matematika dan kumpulan data yang sangat besar untuk menganalisis pasar keuangan dan sekuritas. Perdagangan Sekuritas. Sekuritas Perdagangan sekuritas adalah sekuritas yang telah dibeli oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk merealisasikan keuntungan jangka pendek. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk berspekulasi pada berbagai sekuritas hutang atau ekuitas jika mengidentifikasi sekuritas yang dinilai terlalu rendah dan ingin memanfaatkan peluang tersebut. . Contoh umum termasuk (1) penetapan harga sekuritas derivatif seperti opsi, dan (2) manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan aplikasi manajemen portofolio. Profesional yang bekerja di bidang ini sering disebut sebagai “Quants Quants Quantitative analysts (disebut juga“ quants ”) adalah para profesional yang mengkhususkan diri pada desain, pengembangan,dan implementasi algoritma dan model matematika atau statistik yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah keuangan yang kompleks. Dalam pekerjaan mereka, analis kuantitatif menerapkan perpaduan antara teknik dan pengetahuan. "
Pelajari lebih lanjut di Kursus Pelatihan Analis Keuangan Keuangan.
Keuangan Kuantitatif vs Rekayasa Keuangan
Keuangan kuantitatif berfokus pada model matematika yang digunakan untuk menentukan harga sekuritas dan mengukur risiko Premium Risiko Pasar Premi risiko pasar adalah pengembalian tambahan yang diharapkan investor dari memegang portofolio pasar berisiko daripada aset bebas risiko. . Rekayasa keuangan melangkah lebih jauh untuk fokus pada aplikasi dan membangun alat yang akan mengimplementasikan hasil model.
Rekayasa keuangan menggabungkan teori matematika keuangan kuantitatif dengan simulasi komputasi untuk membuat keputusan harga, perdagangan, lindung nilai, dan investasi lainnya.
Analis Kuantitatif
Seorang analis kuantitatif menggunakan model matematika dan menerapkannya pada pasar keuangan Japan Exchange Group Japan Exchange Group adalah perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Tokyo yang mengoperasikan pasar pertukaran instrumen keuangan yang berbeda. Ini memfasilitasi perdagangan sekuritas keuangan Jepang di bawah Instrumen Keuangan dan Undang-Undang Bursa negara itu. Didirikan pada tahun 2013 untuk mendukung departemen perdagangan dan manajemen risiko yang beroperasi di bank dan lembaga keuangan.
Karier sebagai seorang kuant membutuhkan latar belakang yang kuat dalam matematika, dengan analis yang sering kali mendapatkan gelar lanjutan seperti Master atau Ph.D. di lapangan. Jenis pekerjaan ini jauh lebih jarang daripada analis keuangan tradisional yang bekerja di seluruh industri keuangan.
Secara khusus, analis keuangan kuantitatif perlu memahami:
- Algoritma
- C ++
- Persamaan diferensial
- Aljabar linier
- Kalkulus multi-variabel
- Teori probabilitas
- Analisis statistik
Sebagian besar bank dan lembaga keuangan besar memiliki analis keuangan kuantitatif yang bekerja di departemen operasi atau teknologi informasi (TI), yang berarti ada banyak peluang karier yang tersedia. Perusahaan butik yang lebih kecil biasanya tidak memiliki analis seperti itu, jadi Anda sebaiknya fokus pada bank braket besar dan institusi besar lainnya dalam pencarian karier Anda.
Sumber daya tambahan
Misi Keuangan adalah membantu Anda memajukan karier Anda, dan dengan mengingat tujuan tersebut, sumber daya Keuangan tambahan ini akan sangat membantu:
- Ekuitas Risiko Premium Risiko Ekuitas Premium risiko ekuitas adalah perbedaan antara pengembalian ekuitas / saham individu dan tingkat pengembalian bebas risiko. Ini adalah kompensasi bagi investor karena mengambil risiko yang lebih tinggi dan berinvestasi dalam ekuitas daripada sekuritas bebas risiko.
- Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritmik yang dicirikan oleh eksekusi perdagangan berkecepatan tinggi, jumlah transaksi yang sangat besar, dan cakrawala investasi jangka pendek. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kecepatan eksekusi perdagangan setinggi mungkin.
- Spoofing Spoofing Spoofing adalah praktik perdagangan algoritmik yang mengganggu yang melibatkan penempatan tawaran untuk membeli atau menawarkan untuk menjual kontrak berjangka dan membatalkan tawaran atau penawaran sebelum eksekusi kesepakatan. Praktik tersebut bermaksud untuk membuat gambaran palsu tentang permintaan atau pesimisme palsu di pasar.
- Risiko Sistematis Risiko Sistematis Risiko sistematik adalah bagian dari risiko total yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali perusahaan atau individu tertentu. Risiko sistematis disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua investasi atau sekuritas memiliki risiko sistematis dan oleh karena itu, ini merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi.
