Strategi perdagangan algoritmik melibatkan pengambilan keputusan perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang diprogram ke dalam komputer. Seorang trader Enam Keterampilan Penting dari Master Trader Hampir semua orang bisa menjadi trader, tetapi menjadi salah satu trader master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan tiga potong. Perlu diingat: ada lautan individu yang ingin bergabung dengan barisan trader ahli dan membawa pulang uang yang sesuai dengan gelar tersebut. atau investor menulis kode yang mengeksekusi perdagangan atas nama pedagang atau investor ketika kondisi tertentu terpenuhi.
Contoh Algoritma Trading Sederhana
- Kurangi 20 lot GBP / USD jika GBP / USD naik di atas 1,2012. Untuk setiap kenaikan 5 pip dalam GBP / USD, tutupi short sebanyak 2 lot. Untuk setiap penurunan 5 pip dalam GBP / USD, tingkatkan posisi pendek sebanyak 1 lot.
- Beli 100.000 saham Apple (AAPL) jika harga turun di bawah 200. Untuk setiap kenaikan 0,1% harga di atas 200, beli 1.000 saham. Untuk setiap penurunan 0,1% harga di bawah 200, jual 1.000 saham.
Contoh Algoritma Perdagangan Rata-Rata Bergerak
Algoritme perdagangan rata-rata bergerak sangat populer dan sangat mudah diterapkan. Algoritme membeli sekuritas (misalnya, saham) jika harga pasarnya saat ini di bawah harga pasar rata-rata selama beberapa periode dan menjual sekuritas jika harga pasarnya lebih dari harga pasar rata-rata selama beberapa periode. Di sini, kami mempertimbangkan algoritme perdagangan rata-rata bergerak 20 hari.
Algoritme membeli saham Apple (AAPL) jika harga pasar saat ini kurang dari rata-rata pergerakan 20 hari dan menjual saham Apple jika harga pasar saat ini lebih dari rata-rata pergerakan 20 hari. Panah hijau menunjukkan titik waktu ketika algoritme akan membeli saham, dan panah merah menunjukkan titik waktu saat algoritme ini akan menjual saham.
Keuntungan Perdagangan Algoritmik
1. Minimalkan dampak pasar
Perdagangan besar berpotensi mengubah harga pasar. Perdagangan semacam itu dikenal sebagai perdagangan distorsi karena mendistorsi harga pasar. Untuk menghindari situasi seperti itu, pedagang biasanya membuka posisi besar yang dapat menggerakkan pasar secara bertahap.
Misalnya, seorang investor yang ingin membeli satu juta saham di Apple mungkin membeli saham dalam batch sebanyak 1.000 saham. Investor dapat membeli 1.000 saham setiap lima menit selama satu jam dan kemudian mengevaluasi dampak perdagangan terhadap harga pasar saham Apple. Jika harga tetap tidak berubah, investor akan melanjutkan pembeliannya. Strategi seperti itu memungkinkan investor membeli saham Apple tanpa menaikkan harganya. Namun, strategi tersebut memiliki dua kelemahan utama:
- Jika investor perlu membayar biaya tetap untuk setiap transaksi yang dilakukannya, strategi tersebut mungkin menimbulkan biaya transaksi yang signifikan. Biaya Transaksi Biaya transaksi adalah biaya yang timbul yang tidak dikenakan kepada peserta transaksi mana pun. Mereka adalah biaya hangus akibat perdagangan ekonomi di pasar. Dalam ilmu ekonomi, teori biaya transaksi didasarkan pada asumsi bahwa orang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi bersaing. .
- Strategi ini membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. Dalam kasus ini, jika investor membeli 1.000 saham setiap lima menit, dia akan membutuhkan waktu lebih dari 83 jam (lebih dari tiga hari) untuk menyelesaikan perdagangan.
Algoritme perdagangan dapat menyelesaikan masalah dengan membeli saham dan langsung memeriksa apakah pembelian tersebut berdampak pada harga pasar. Ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perdagangan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perdagangan.
2. Memastikan pengambilan keputusan berdasarkan aturan
Pedagang dan investor sering kali terpengaruh oleh sentimen dan emosi dan mengabaikan strategi perdagangan mereka. Misalnya, menjelang Krisis Keuangan Global 2008-2009 Krisis Keuangan Global 2008-2009 Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis keuangan berdampak pada individu. dan institusi di seluruh dunia, dengan jutaan orang Amerika terkena dampak yang sangat parah. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan dana talangan, pasar keuangan menunjukkan tanda-tanda bahwa krisis akan segera terjadi. Namun, banyak investor mengabaikan tanda-tanda tersebut karena mereka terjebak dalam "hiruk-pikuk pasar bullish" di pertengahan tahun 2000-an dan tidak berpikir bahwa krisis mungkin terjadi.Algoritme menyelesaikan masalah dengan memastikan bahwa semua perdagangan mematuhi seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kerugian dari Perdagangan Algoritmik
1. Kehilangan perdagangan
Algoritme perdagangan mungkin kehilangan perdagangan karena tidak menunjukkan tanda apa pun yang dicari oleh algoritme tersebut. Ini dapat dikurangi sampai batas tertentu dengan hanya meningkatkan jumlah indikator yang harus dicari algoritma, tetapi daftar seperti itu tidak akan pernah lengkap.
Sumber Daya Lainnya
Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.
Untuk terus mempelajari dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:
- Perdagangan Frekuensi Tinggi Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritmik yang dicirikan oleh eksekusi perdagangan berkecepatan tinggi, jumlah transaksi yang sangat besar, dan cakrawala investasi jangka pendek. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kecepatan eksekusi perdagangan setinggi mungkin.
- Adaptive Moving Average Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Teknik ini dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi mempresentasikannya kepada publik melalui bukunya , "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya
- Indikator Momentum Indikator Momentum Indikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga suatu keamanan berubah. Momentum
- Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.
