Apa itu Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

Pendekatan Advanced Internal Rating-Based (AIRB) merupakan alat ukur risiko bagi perbankan dan lembaga keuangan yang membantu dalam pengukuran risiko kredit Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak manapun untuk mematuhi syarat dan ketentuan kontrak keuangan apa pun, pada prinsipnya,. Hal ini dilakukan di bawah Basel II Capital Rules untuk institusi dan perusahaan yang berspesialisasi dalam perbankan secara global.

Risiko Wanprestasi

Model berbasis peringkat internal lanjutan membantu menentukan risiko gagal bayar di berbagai bidang, termasuk:

1. Loss Given Default (LGD) Loss Given Default (LGD) Kerugian yang ditimbulkan oleh bank atau pemberi pinjaman ketika peminjam gagal bayar (tidak membayar kembali) atas pinjaman disebut kerugian yang diberikan default. Kerugian dengan nilai default
2. Exposure at Default (EAD)
3. Probabilitas Default (PD)

Ketiga bidang yang disebutkan di atas membantu menentukan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Aset Tertimbang Menurut Risiko Aset tertimbang menurut risiko adalah istilah perbankan yang mengacu pada sistem klasifikasi aset yang digunakan untuk menentukan modal minimum yang harus disimpan bank sebagai cadangan untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Mempertahankan jumlah modal minimum membantu mengurangi risiko. yang dihitung berdasarkan persentase untuk total modal yang dibutuhkan. Mereka membantu membuat model struktural risiko kredit yang dapat membantu dalam merumuskan pendekatan internal berbasis pemeringkatan untuk manajemen risiko kredit di suatu bank. Model ini membantu menghindari jebakan dan tekanan yang tidak perlu pada neraca bank yang dapat mengancam likuiditas atau profitabilitas jangka panjang lembaga keuangan secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis peringkat membantu mempertahankan kontrol dalam berbagai departemen bank untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan leverage yang berlebihan dengan cara tertentu.

Persyaratan Aturan Basel II

Sistem AIRB diusulkan di bawah aturan kecukupan modal Basel II. Basel II adalah seperangkat rekomendasi untuk lembaga keuangan secara global yang membantu membentuk undang-undang perbankan dan praktik terbaik keuangan.

Ini membantu mendorong kepatuhan dan likuiditas serta melindungi solvabilitas bank yang menjadi bagian dari pasar dunia. Basel II diperkenalkan pada tahun 2004; Namun, Krisis Keuangan Global 2008 Krisis Keuangan Global 2008-2009 Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis keuangan berdampak pada individu dan institusi di seluruh dunia, dengan jutaan orang Amerika sangat terpengaruh. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan dana talangan yang diintervensi sebelum Basel II dapat diterapkan sepenuhnya.

Pentingnya Risiko Kredit

Sebagai individu yang berpartisipasi dalam suatu perekonomian, banyak dari kita mengambil hipotek. Hipotek Hipotek adalah pinjaman - yang disediakan oleh pemberi pinjaman hipotek atau bank - yang memungkinkan seseorang untuk membeli rumah. Meskipun dimungkinkan untuk mengambil pinjaman untuk menutupi seluruh biaya rumah, lebih umum untuk mendapatkan pinjaman sekitar 80% dari nilai rumah. , dapatkan uang, dan beli barang dan jasa. Kita semua memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi persyaratan risiko modal tertentu. Pengukuran risiko kredit seperti AIRB membantu menegakkan peraturan dan mendorong budaya keselamatan dan tata kelola yang bertanggung jawab di dalam lembaga keuangan.

AIRB dan alat pengatur risiko lainnya membantu meningkatkan kepercayaan di pasar dan sistem keuangan. Ini juga menciptakan efek positif dalam mendorong investasi dan mempromosikan citra positif pada keandalan pasar dan sistem yang membentuk tulang punggung perekonomian.

Risiko dari Pendekatan Berbasis Peringkat Internal Lanjutan

Tidak ada platform mitigasi keuangan yang datang tanpa risiko yang dapat mencegahnya melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukannya. Mengenai AIRB, sebelum tahun 2008, salah satu risikonya termasuk model yang tidak dapat menangkap jenis pinjaman jangka panjang tertentu.

Setelah pasar keuangan ambruk pada tahun 2008, diketahui juga bahwa AIRB tidak memadai dalam mencegah paparan masalah sistemik di lembaga perbankan lain. Pengujian tegangan juga menimpa banyak komponen AIRB dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimpa keefektifan model AIRB.

Risiko Kredit dan Model AIRB: Ringkasan

• AIRB adalah alat ukur risiko bagi perbankan dan lembaga keuangan yang membantu dalam pengukuran risiko kredit.
• Sistem AIRB diusulkan di bawah aturan kecukupan modal Basel II, yang membantu mempromosikan kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem pasar modal. Ini mendorong investasi dan membantu menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan investor.
• AIRB membantu mempertahankan kontrol dalam berbagai departemen bank untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan leverage yang berlebihan.
• Alat tata kelola risiko adalah komponen penting dari pasar modal dan membantu menjaga metode dan praktik investasi tetap baik. Mereka juga membantu meningkatkan kepercayaan di pasar dan sistem keuangan.
• AIRB dapat digunakan secara strategis dengan cara yang lincah di berbagai wilayah di dunia.

Sumber Daya Lainnya

Keuangan adalah penyedia resmi Sertifikasi Perbankan & Analis Kredit (CBCA) ™ CBCA ™ Akreditasi Perbankan & Analis Kredit Bersertifikat (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas, model perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan banyak lagi. program sertifikasi, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karier Anda hingga mencapai potensi maksimal, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Basel III Basel III Kesepakatan Basel III adalah seperangkat reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
• Kepatuhan Keuangan Kepatuhan Keuangan Kepatuhan keuangan adalah pengaturan dan penegakan hukum dan peraturan di bidang keuangan dan pasar modal. Ini berkisar melalui seluruh keuangan
• Capital Adequacy Ratio (CAR) Capital Adequacy Ratio (CAR) Capital Adequacy Ratio menetapkan standar bagi bank dengan melihat kemampuan bank dalam membayar kewajiban, dan merespon risiko kredit dan risiko operasional. Bank yang memiliki CAR yang baik memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian. Dengan demikian, risiko menjadi pailit dan kehilangan uang deposan lebih kecil.
• Probability of Default Probability of Default Probability of Default (PD) adalah kemungkinan debitur gagal membayar pinjaman dan digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan dari suatu investasi.