Lembaga keuangan menggunakan model analisis risiko kredit untuk menentukan probabilitas default. Probability of Default Probability of Default (PD) adalah probabilitas debitur gagal bayar dalam pembayaran pinjaman dan digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan dari investasi. dari peminjam potensial. Model tersebut memberikan informasi tentang tingkat risiko kredit peminjam pada waktu tertentu. Jika pemberi pinjaman gagal mendeteksi risiko kredit sebelumnya, hal itu membuat mereka menghadapi risiko gagal bayar dan kehilangan dana. Pemberi pinjaman mengandalkan validasi yang diberikan oleh model analisis risiko kredit untuk membuat keputusan kunci pinjaman tentang apakah akan memberikan kredit kepada peminjam dan kredit yang akan dikenakan biaya atau tidak.
Dengan evolusi teknologi yang berkelanjutan, bank terus meneliti dan mengembangkan cara efektif untuk memodelkan risiko kredit. Semakin banyak lembaga keuangan berinvestasi dalam teknologi baru dan sumber daya manusia untuk memungkinkan pembuatan model risiko kredit menggunakan bahasa pembelajaran mesin, seperti Python dan bahasa ramah analitik lainnya. Ini memastikan bahwa model yang dibuat menghasilkan data yang akurat dan ilmiah.
Ringkasan Cepat
- Pemodelan risiko kredit adalah teknik yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tingkat risiko kredit yang terkait dengan pemberian kredit kepada peminjam.
- Model analisis risiko kredit dapat didasarkan pada analisis laporan keuangan, probabilitas default, atau pembelajaran mesin.
- Tingkat risiko kredit yang tinggi dapat berdampak negatif kepada pemberi pinjaman dengan meningkatkan biaya penagihan dan mengganggu konsistensi arus kas.
Apa itu Risiko Kredit?
Risiko kredit muncul ketika peminjam korporasi atau individu gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Ini adalah kemungkinan bahwa pemberi pinjaman tidak akan menerima pembayaran pokok dan bunga dari hutang yang diperlukan untuk membayar hutang yang diberikan kepada peminjam.
Di sisi pemberi pinjaman, risiko kredit akan mengganggu arus kasnya dan juga meningkatkan biaya penagihan, karena pemberi pinjaman mungkin terpaksa menyewa agen penagih utang untuk melaksanakan penagihan. Kerugian tersebut mungkin sebagian atau seluruhnya, di mana pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagian dari pinjaman atau seluruh pinjaman yang diberikan kepada peminjam.
Suku bunga yang dibebankan pada pinjaman berfungsi sebagai imbalan pemberi pinjaman karena bersedia menanggung risiko kredit. Dalam sistem pasar yang efisien, bank mengenakan suku bunga tinggi untuk pinjaman berisiko tinggi sebagai cara mengkompensasi risiko gagal bayar yang tinggi. Misalnya, peminjam perusahaan dengan pendapatan tetap dan riwayat kredit yang baik bisa mendapatkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada yang akan dikenakan kepada peminjam berisiko tinggi.
Sebaliknya, saat bertransaksi dengan peminjam korporat dengan riwayat kredit yang buruk, pemberi pinjaman dapat memutuskan untuk mengenakan bunga pinjaman yang tinggi atau menolak aplikasi pinjaman sama sekali. Pemberi pinjaman dapat menggunakan berbagai metode untuk menilai tingkat risiko kredit calon peminjam untuk mengurangi kerugian dan menghindari pembayaran yang tertunda.
Jenis Risiko Kredit
Berikut ini adalah jenis-jenis utama risiko kredit:
1. Risiko gagal bayar kredit
Risiko gagal bayar kredit terjadi ketika peminjam tidak dapat melunasi kewajiban pinjaman secara penuh atau ketika peminjam sudah 90 hari melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Risiko default kredit dapat memengaruhi semua transaksi keuangan yang sensitif terhadap kredit seperti pinjaman, obligasi, sekuritas, dan derivatif. Derivatif Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya terkait dengan nilai aset yang mendasarinya. Mereka adalah instrumen keuangan kompleks yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasar tambahan. .
Tingkat risiko gagal bayar dapat berubah karena perubahan ekonomi yang lebih luas. Bisa juga karena perubahan situasi ekonomi peminjam, seperti meningkatnya persaingan atau resesi, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menyisihkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
2. Risiko konsentrasi
Risiko konsentrasi adalah tingkat risiko yang timbul dari eksposur ke satu pihak atau sektor, dan menawarkan potensi untuk menghasilkan kerugian dalam jumlah besar yang dapat mengancam operasi inti pemberi pinjaman. Hasil risiko dari pengamatan bahwa portofolio yang lebih terkonsentrasi kurang memiliki diversifikasi Diversifikasi Diversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal ke berbagai investasi Tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi kerugian, dan oleh karena itu, pengembalian aset yang mendasarinya lebih berkorelasi .
Misalnya, perusahaan peminjam yang mengandalkan satu pembeli utama untuk produk utamanya memiliki tingkat risiko konsentrasi yang tinggi dan berpotensi mengalami kerugian yang besar jika pembeli utama berhenti membeli produknya.
3. Risiko negara
Risiko negara adalah risiko yang terjadi ketika suatu negara membekukan kewajiban pembayaran mata uang asing, yang mengakibatkan gagal bayar kewajibannya. Risiko tersebut terkait dengan ketidakstabilan politik negara dan kinerja makroekonomi, yang dapat berdampak buruk pada nilai aset atau keuntungan operasional. Perubahan lingkungan bisnis akan mempengaruhi semua perusahaan yang beroperasi di negara tertentu.
Faktor yang Mempengaruhi Pemodelan Risiko Kredit
Untuk meminimalkan tingkat risiko kredit, pemberi pinjaman harus memperkirakan risiko kredit dengan lebih akurat. Di bawah ini adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pemberi pinjaman ketika menilai tingkat risiko kredit:
1. Probability of Default (POD)
Probabilitas default, kadang-kadang disingkat POD, adalah kemungkinan peminjam akan default pada kewajiban pinjaman mereka. Untuk debitur perorangan, POD didasarkan pada kombinasi dua faktor, yaitu credit score dan debt-to-income ratio Debt-to-Income Ratio Debt-to-Income Ratio (DTI) rasio adalah metrik yang digunakan oleh kreditor untuk menentukan kemampuan peminjam untuk membayar hutangnya dan melakukan pembayaran bunga.
POD untuk debitur korporasi diperoleh dari lembaga pemeringkat kredit. Jika pemberi pinjaman menentukan bahwa calon peminjam menunjukkan kemungkinan gagal bayar yang lebih rendah, pinjaman tersebut akan datang dengan tingkat bunga rendah dan pembayaran uang muka pinjaman yang rendah atau tanpa uang muka. Risiko sebagian dikelola dengan menjaminkan jaminan atas pinjaman tersebut.
2. Loss Given Default (LGD)
Loss given default (LGD) mengacu pada jumlah kerugian yang akan diderita pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar pinjaman. Misalnya, asumsikan bahwa dua peminjam, A dan B, dengan rasio hutang terhadap pendapatan yang sama dan skor kredit yang identik. Peminjam A mengambil pinjaman sebesar $ 10.000 sementara B mengambil pinjaman sebesar $ 200.000.
Kedua peminjam hadir dengan profil kredit yang berbeda, dan pemberi pinjaman akan menderita kerugian yang lebih besar ketika Peminjam B gagal bayar karena yang terakhir berhutang dalam jumlah yang lebih besar. Meskipun tidak ada praktik standar untuk menghitung LGD, pemberi pinjaman mempertimbangkan seluruh portofolio pinjaman untuk menentukan total eksposur kerugian.
3. Exposure at Default (EAD)
Exposure at Default (EAD) mengevaluasi jumlah eksposur kerugian yang dihadapi pemberi pinjaman pada waktu tertentu, dan ini merupakan indikator dari selera risiko pemberi pinjaman. EAD adalah konsep penting yang mereferensikan peminjam individu dan perusahaan. Ini dihitung dengan mengalikan setiap kewajiban pinjaman dengan persentase tertentu yang disesuaikan berdasarkan rincian pinjaman.
Sumber Daya Lainnya
Finance menawarkan Sertifikasi Perbankan & Analis Kredit (CBCA) ™ CBCA ™ Akreditasi Perbankan & Analis Kredit Bersertifikat (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran kembali, dan banyak lagi. program sertifikasi bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus mempelajari dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, harap jelajahi sumber daya tambahan yang relevan di bawah ini:
- Analisis Laporan Keuangan Analisis Laporan Keuangan Bagaimana melakukan Analisis Laporan Keuangan. Panduan ini akan mengajarkan Anda untuk melakukan analisis laporan keuangan dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas termasuk margin, rasio, pertumbuhan, likuiditas, leverage, tingkat pengembalian dan profitabilitas.
- Analisis Skor Kredit Analisis Skor Kredit Analisis skor kredit adalah proses di mana perusahaan yang berbeda mengevaluasi skor kredit individu atau perusahaan untuk membantu menentukan seberapa layak kredit suatu entitas. Nilai kredit penting karena memperhitungkan berapa kali kredit digunakan dan seberapa efisien itu dilunasi.
- Fitur Pinjaman Fitur Pinjaman Fitur utama pinjaman termasuk pinjaman dengan jaminan vs. pinjaman tanpa jaminan, pinjaman amortisasi vs. non-amortisasi, dan pinjaman suku bunga tetap vs. suku bunga variabel (mengambang).
- Tanda Peringatan Kredit yang Buruk Tanda-tanda Peringatan Kredit yang Buruk Individu, khususnya mereka yang sedang berjuang dengan keuangan mereka, perlu mewaspadai tanda-tanda peringatan kredit yang buruk. Jika Anda melewatkan file
