Matriks korelasi hanyalah tabel yang menampilkan korelasi Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua variabel. Ukuran paling baik digunakan dalam variabel yang menunjukkan hubungan linier antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat direpresentasikan secara visual dalam diagram sebar. koefisien untuk variabel yang berbeda. Matriks menggambarkan korelasi antara semua kemungkinan pasangan nilai dalam sebuah tabel. Ini adalah alat yang ampuh untuk meringkas kumpulan data yang besar dan untuk mengidentifikasi serta memvisualisasikan pola dalam data yang diberikan.
Matriks korelasi terdiri dari baris dan kolom yang menunjukkan variabel. Setiap sel dalam tabel berisi koefisien korelasi.
Selain itu, matriks korelasi sering digunakan dalam hubungannya dengan jenis analisis statistik lainnya. Konsep Statistik Dasar untuk Keuangan Pemahaman yang kuat tentang statistik sangat penting dalam membantu kita lebih memahami keuangan. Selain itu, konsep statistik dapat membantu memonitor investor. Misalnya, mungkin berguna dalam analisis model regresi linier berganda. Ingatlah bahwa model mengandung beberapa variabel independen. Dalam regresi linier berganda, matriks korelasi menentukan koefisien korelasi antara variabel independen Variabel Independen Variabel independen adalah masukan, asumsi, atau pendorong yang diubah untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen (hasil). dalam sebuah model.
Bagaimana cara membuat Matriks Korelasi di Excel?
Untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat matriks korelasi di Excel, mari kita pertimbangkan contoh berikut. Anda adalah analis saham di bank investasi. Manajer Anda baru-baru ini meminta Anda untuk menganalisis korelasi antara harga saham Saham Biasa Saham biasa adalah jenis keamanan yang mewakili kepemilikan ekuitas di sebuah perusahaan. Ada istilah lain - seperti saham biasa, saham biasa, atau saham suara - yang setara dengan saham biasa. yang berpotensi untuk ditambahkan ke dalam portofolio Portofolio Investasi Portofolio investasi adalah sekumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh investor yang dapat berupa obligasi, saham, mata uang, kas dan setara kas, dan komoditas. Lebih lanjut, ini mengacu pada sekelompok investasi yang digunakan investor untuk mendapatkan keuntungan sambil memastikan bahwa modal atau aset dipertahankan. .Anda kemudian menganalisis saham perusahaan berikut ini: NVIDIA, Ford, Shell, dan Alphabet.
Cara terbaik untuk menganalisis korelasi antara harga saham perusahaan di atas adalah dengan membuat matriks korelasi. Itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
- Unduh data ke dalam Sumber Excel Excel Pelajari Excel online dengan 100-an tutorial, sumber daya, panduan & lembar contekan gratis Excel! Sumber daya keuangan adalah cara terbaik untuk mempelajari Excel sesuai keinginan Anda. dan menyusun data ke dalam kolom.
Setiap kolom mewakili harga saham perusahaan yang berbeda untuk periode tertentu (dari Desember 2015 hingga November 2018).
- Klik Data -> Analisis Data -> Korelasi
- Masukkan rentang input yang berisi nama perusahaan dan harga saham.
- Pastikan bahwa opsi Grouped By: Columns dipilih (karena data kami diatur dalam kolom).
- Pastikan bahwa opsi Label di Baris Pertama dipilih (baris pertama dari setiap kolom berisi nama perusahaan).
- Pilih opsi keluaran yang diinginkan (yaitu, lokasi pada spreadsheet di mana matriks korelasi akan muncul).
- Klik OK .
Matriks Anda akan terlihat seperti gambar di bawah ini:
Pelajari lebih lanjut di Kursus Rumus Excel Tingkat Lanjut Keuangan.
Sumber daya tambahan
Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan berikut akan membantu:
- Kovarian Kovarian Dalam matematika dan statistik, kovarian adalah ukuran hubungan antara dua variabel acak. Metrik mengevaluasi seberapa banyak - sejauh mana - variabel berubah bersama-sama, namun metrik tidak menilai ketergantungan antar variabel.
- Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis adalah suatu metode inferensi statistik. Ini digunakan untuk menguji apakah pernyataan mengenai parameter populasi benar. Pengujian hipotesis
- Fungsi PEARSON Fungsi PEARSON Fungsi PEARSON dikategorikan dalam Fungsi Statistik Excel. Ini akan menghitung Koefisien Korelasi Momen Produk Pearson untuk dua set nilai. Misalnya, kita bisa mengetahui hubungan antara usia seseorang dan munculnya uban. Sebagai seorang analis keuangan, fungsi PEARSON berguna
- Distribusi Poisson Distribusi Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori probabilitas untuk memprediksi jumlah variasi dari tingkat kejadian rata-rata yang diketahui, dalam
