Apa itu Kurtosis?

Kurtosis adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa besar perbedaan ekor distribusi dari ekor distribusi normal. Dengan kata lain, kurtosis mengidentifikasi apakah ekor dari suatu distribusi mengandung nilai ekstrim.

Kurtosis

Seiring dengan kemiringan Distribusi Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori probabilitas untuk memprediksi jumlah variasi dari tingkat rata-rata kejadian yang diketahui, di dalamnya, kurtosis adalah statistik deskriptif penting dari distribusi data. Namun, kedua konsep tersebut tidak boleh disamakan satu sama lain. Skewness pada dasarnya mengukur kesimetrian distribusi, sedangkan kurtosis menentukan beratnya ekor distribusi.

Di bidang keuangan, kurtosis digunakan sebagai ukuran risiko keuangan Pemodelan Risiko Keuangan. Kurtosis besar dikaitkan dengan tingkat risiko tinggi untuk investasi karena ini menunjukkan bahwa ada probabilitas tinggi untuk pengembalian yang sangat besar dan sangat kecil. Di sisi lain, kurtosis kecil menandakan tingkat risiko yang moderat karena probabilitas pengembalian ekstrem relatif rendah.

Apa itu Kurtosis Kelebihan?

Kelebihan kurtosis adalah metrik yang membandingkan kurtosis distribusi dengan kurtosis distribusi normal. Kurtosis dari distribusi normal sama dengan 3. Oleh karena itu, kelebihan kurtosis ditemukan menggunakan rumus di bawah ini:

Kelebihan Kurtosis = Kurtosis - 3

Jenis Kurtosis

Jenis kurtosis ditentukan oleh kelebihan kurtosis dari distribusi tertentu. Kurtosis berlebih dapat mengambil nilai positif atau negatif, serta nilai mendekati nol.

1. Mesokurtic

Data yang mengikuti distribusi mesokurtik menunjukkan kurtosis berlebih dari nol atau mendekati nol. Artinya jika data mengikuti distribusi normal, maka data mengikuti distribusi mesokurtik.

Distribusi Mesokurtik

2. Leptokurtik

Leptokurtik menunjukkan kurtosis berlebih yang positif. Distribusi leptokurtik menunjukkan ekor yang berat di kedua sisi, menunjukkan pencilan yang besar. Di bidang keuangan, distribusi leptokurtik menunjukkan bahwa hasil investasi mungkin rentan terhadap nilai ekstrim di kedua sisi. Oleh karena itu, investasi yang pengembaliannya mengikuti distribusi leptokurtik dianggap berisiko.

Platykurtic

3. Platykurtic

Distribusi platykurtic menunjukkan kelebihan kurtosis negatif. Kurtosis menunjukkan distribusi dengan ekor datar. Ekor datar menunjukkan pencilan kecil dalam sebuah distribusi. Dalam konteks keuangan, distribusi platykurtic dari hasil investasi Internal Rate of Return (IRR) The Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat net present value (NPV) proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi. diminati oleh investor karena kecil kemungkinannya investasi tersebut akan mengalami pengembalian yang ekstrim.

Distribusi Leptokurtik

Bacaan Terkait

Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan berikut akan membantu:

  • Korelasi Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua variabel. Ukuran paling baik digunakan dalam variabel yang menunjukkan hubungan linier antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat direpresentasikan secara visual dalam diagram sebar.
  • Analisis Keuangan Dinamis Analisis Keuangan Dinamis Panduan ini akan mengajarkan Anda bagaimana melakukan analisis keuangan dinamis di Excel menggunakan rumus dan fungsi lanjutan. Fungsi INDEX, MATCH, dan INDEX MATCH MATCH, Menggabungkan CELL, COUNTA, MID dan OFFSET dalam Formula. Saat digunakan, fungsi Excel ini membuat analisis laporan keuangan Anda lebih dinamis
  • Analisis Kuantitatif Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah proses pengumpulan dan evaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Di era teknologi data, analisis kuantitatif dianggap sebagai pendekatan yang disukai untuk membuat keputusan berdasarkan informasi.
  • Manajemen Risiko Manajemen Risiko Manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor-faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan suatu usaha. Biasanya dilakukan dengan

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?