Analisis risiko kredit dapat dianggap sebagai perpanjangan dari proses alokasi kredit. Setelah individu atau bisnis mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan. Pinjaman Komersial Pinjaman komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada bisnis oleh lembaga keuangan. Pinjaman komersial umumnya digunakan untuk membeli aset jangka panjang atau membantu mendanai biaya operasional sehari-hari. , lembaga pemberi pinjaman menganalisis potensi manfaat dan biaya yang terkait dengan pinjaman. Analisis risiko kredit digunakan untuk memperkirakan biaya yang terkait dengan pinjaman. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat program Sertifikasi Analis Kredit Keuangan Sertifikasi CBCA ™ Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas, pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman ,dan lainnya. .
Risiko kredit atau credit default risk adalah salah satu jenis risiko yang dihadapi pemberi pinjaman. Risiko kredit muncul karena debitur selalu dapat mengingkari pembayaran utangnya. Bank komersial, bank investasi Daftar Bank Investasi Teratas Daftar 100 bank investasi teratas di dunia yang diurutkan menurut abjad. Bank investasi teratas dalam daftar adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , perusahaan manajemen aset, dana ekuitas swasta Dana Ekuitas Swasta Dana ekuitas swasta adalah kumpulan modal yang akan diinvestasikan di perusahaan yang mewakili peluang untuk tingkat pengembalian yang tinggi. Mereka datang dengan dana modal ventura tetap,dan perusahaan asuransi semua perlu menganalisis risiko kredit yang mereka hadapi agar dapat beroperasi secara menguntungkan di pasar.
Ringkasan:
- Analisis risiko kredit dapat dianggap sebagai perpanjangan dari proses alokasi kredit. Setelah individu atau bisnis mengajukan permohonan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan, bank atau lembaga keuangan menganalisis potensi manfaat dan biaya yang terkait dengan pinjaman tersebut.
- Risiko kredit atau credit default risk adalah salah satu jenis risiko yang dihadapi pemberi pinjaman. Risiko kredit muncul karena debitur selalu dapat mengingkari pembayaran utangnya.
- Menjelang Resesi Hebat 2008, bank komersial, bank investasi, dan pelaku pasar keuangan lainnya meremehkan baik kemungkinan gagal bayar maupun tingkat kerugian dan akibatnya meremehkan risiko kredit yang mereka hadapi.
Apa itu Risiko Kredit?
Risiko kredit atau risiko gagal bayar yang terkait dengan transaksi keuangan hanyalah perkiraan kerugian dari transaksi itu. Itu dapat didefinisikan sebagai berikut:
Risiko Kredit = Probabilitas Default x Eksposur x Tingkat Kerugian
Dimana:
- Probabilitas Default adalah probabilitas debitur mengingkari pembayaran utangnya.
- Eksposur adalah jumlah total yang seharusnya dibayar pemberi pinjaman. Dalam kebanyakan kasus, ini hanyalah jumlah yang dipinjam oleh debitur ditambah pembayaran bunga.
- Loss Rate = 1 - Recovery Rate , di mana Recovery Rate adalah proporsi dari jumlah total yang dapat dipulihkan jika debitur gagal bayar. Analis risiko kredit menganalisis setiap faktor penentu risiko kredit dan mencoba meminimalkan risiko agregat yang dihadapi oleh suatu organisasi.
Jenis Risiko Kredit
1. Risiko konsentrasi
Risiko konsentrasi, juga dikenal sebagai risiko industri, adalah risiko yang timbul karena terlalu banyak eksposur ke industri atau sektor mana pun. Misalnya, investor yang meminjamkan uang kepada produsen baterai, produsen ban, dan perusahaan oli sangat rentan terhadap guncangan yang mempengaruhi sektor otomotif.
2. Risiko kelembagaan
Risiko institusional adalah risiko yang terkait dengan kerusakan struktur hukum atau entitas yang mengawasi kontrak antara pemberi pinjaman dan debitur. Misalnya, pemberi pinjaman yang memberikan uang kepada pengembang properti yang beroperasi di negara yang secara politik tidak stabil perlu memperhitungkan fakta bahwa perubahan dalam rezim politik dapat secara drastis meningkatkan kemungkinan gagal bayar dan tingkat kerugian.
Risiko Kredit, Gelembung Perumahan, dan Resesi Hebat
Manajemen risiko yang tidak tepat oleh bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan faktor kunci di balik gelembung perumahan AS pada pertengahan tahun 2000-an yang akhirnya menyebabkan resesi 2008 Krisis Keuangan Global 2008-2009 Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis keuangan berdampak pada individu dan lembaga di seluruh dunia, dengan jutaan orang Amerika terkena dampak yang sangat dalam. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan dana talangan. Bank komersial, bank investasi, dan pelaku pasar keuangan lainnya meremehkan baik kemungkinan gagal bayar maupun tingkat kerugian dan akibatnya meremehkan risiko kredit yang mereka hadapi.
Menjelang resesi, sebagian besar pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis dengan riwayat kredit yang dipertanyakan. Fakta paling jelas terlihat di pasar perumahan, di mana kredit mudah menyebabkan harga rumah meningkat pesat pada pertengahan tahun 2000-an. Kenaikan harga rumah berarti peminjam dapat membiayai kembali hipotek mereka dan meminjam lebih banyak uang, yang memicu gelembung lebih jauh.
Sumber daya tambahan
Finance menawarkan Sertifikasi Perbankan & Analis Kredit (CBCA) ™ CBCA ™ Akreditasi Perbankan & Analis Kredit Bersertifikat (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran kembali, dan banyak lagi. program untuk para profesional keuangan yang ingin meningkatkan karier mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus mempelajari dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, harap jelajahi sumber daya Keuangan tambahan yang relevan di bawah ini:
- Analis Kredit Komersial Analis Kredit Komersial Analis kredit komersial pada dasarnya sama dengan analis kredit, dengan spesifikasi tambahan untuk mereview perusahaan atau entitas yang dicari.
- Perjanjian Hutang Perjanjian Hutang Perjanjian hutang adalah batasan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (kreditur, pemegang hutang, investor) dalam perjanjian pinjaman untuk membatasi tindakan peminjam (debitur).
- Perantara Keuangan Perantara Keuangan Perantara keuangan mengacu pada lembaga yang bertindak sebagai perantara antara dua pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Lembaga yang biasa disebut perantara keuangan antara lain bank umum, bank investasi, reksa dana, dan dana pensiun.
- Probability of Default Probability of Default Probability of Default (PD) adalah kemungkinan debitur gagal membayar pinjaman dan digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan dari suatu investasi.
