Risiko utama bagi bank termasuk risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas. Sejak bank Perantara Keuangan Perantara keuangan mengacu pada lembaga yang bertindak sebagai perantara antara dua pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Lembaga yang biasa disebut perantara keuangan antara lain bank umum, bank investasi, reksa dana, dan dana pensiun. dihadapkan pada berbagai risiko, mereka memiliki infrastruktur manajemen risiko yang terkonstruksi dengan baik dan wajib mengikuti peraturan pemerintah. Instansi pemerintah, seperti Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) di Kanada, menetapkan regulasi untuk mengatasi risiko dan melindungi deposan.
Mengapa Risiko bagi Bank Penting?
Karena ukuran beberapa bank yang besar, paparan risiko yang berlebihan dapat menyebabkan kegagalan bank dan berdampak pada jutaan orang. Dengan memahami risiko yang ditimbulkan pada bank, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang lebih baik untuk mendorong pengelolaan dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Kemampuan bank dalam mengelola risiko juga mempengaruhi keputusan investor. Kalaupun bank bisa menghasilkan pendapatan yang besar, kurangnya manajemen risiko bisa menurunkan keuntungan karena kerugian atas pinjaman. Investor nilai lebih cenderung berinvestasi di bank yang mampu memberikan keuntungan dan tidak memiliki risiko kehilangan uang yang berlebihan.
Poin Ringkasan Cepat
- Risiko utama yang dihadapi bank antara lain risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas.
- Manajemen risiko yang hati-hati dapat membantu bank meningkatkan keuntungan karena kerugian yang mereka alami lebih sedikit pada pinjaman dan investasi.
- Cara-cara untuk mengurangi risiko termasuk mendiversifikasi aset, menggunakan praktik kehati-hatian saat melakukan penjaminan emisi, dan meningkatkan sistem operasi.
Resiko kredit
Risiko kredit merupakan risiko terbesar bagi bank. Ini terjadi ketika peminjam atau pihak rekanan gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Contohnya adalah ketika peminjam gagal membayar Pokok Pembayaran Pokok Pembayaran pokok adalah pembayaran terhadap jumlah asli pinjaman yang terhutang. Dengan kata lain, pembayaran pokok adalah pembayaran yang dilakukan atas pinjaman yang mengurangi jumlah pinjaman yang tersisa, daripada menerapkan pembayaran bunga yang dibebankan atas pinjaman. atau pembayaran bunga pinjaman. Kelalaian dapat terjadi pada hipotek. Hipotek Hipotek adalah pinjaman - yang disediakan oleh pemberi pinjaman hipotek atau bank - yang memungkinkan seseorang untuk membeli rumah. Meskipun dimungkinkan untuk mengambil pinjaman untuk menutupi seluruh biaya rumah, lebih umum untuk mendapatkan pinjaman sekitar 80% dari nilai rumah. , kartu kredit,dan pendapatan tetap Glosarium Pendapatan Tetap Glosarium pendapatan tetap ini mencakup istilah obligasi yang paling penting dan definisi yang diperlukan untuk analis keuangan. Istilah-istilah ini dibahas secara rinci dalam Kursus Dasar-dasar Keuangan Pendapatan Tetap. Perpetuity Konstan, Korelasi, Tingkat Kupon, Kovarian, Sekuritas Credit Spread. Kegagalan untuk memenuhi kontrak wajib juga dapat terjadi di berbagai bidang seperti Derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya terkait dengan nilai aset yang mendasarinya. Mereka adalah instrumen keuangan kompleks yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasar tambahan. dan jaminan Jaminan Jaminan adalah janji hukum yang dibuat oleh pihak ketiga (penjamin) untuk menutupi hutang peminjam atau jenis kewajiban lain jika peminjam gagal bayar.Pinjaman yang dijamin oleh pihak ketiga disebut pinjaman terjamin. disediakan.
Meskipun bank tidak dapat sepenuhnya terlindungi dari risiko kredit karena sifat model bisnisnya, bank dapat menurunkan eksposurnya dengan beberapa cara. Karena kemunduran dalam industri atau emiten seringkali tidak dapat diprediksi, bank menurunkan eksposurnya melalui diversifikasi Diversifikasi Diversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal untuk berbagai investasi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mengurangi kerugian.
Dengan demikian, selama penurunan kredit, bank cenderung tidak terekspos secara berlebihan ke kategori dengan kerugian besar. Untuk menurunkan eksposur risiko, mereka dapat meminjamkan uang kepada orang-orang dengan riwayat kredit yang baik, bertransaksi dengan rekanan berkualitas tinggi, atau memiliki agunan. Agunan Agunan adalah aset atau properti yang ditawarkan oleh individu atau entitas kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman. Ini digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman, bertindak sebagai perlindungan terhadap potensi kerugian bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal dalam pembayarannya. untuk mendukung pinjaman.
Resiko operasional
Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kesalahan, gangguan, atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia, sistem, atau proses. Jenis risiko operasional rendah untuk operasi bisnis sederhana seperti perbankan ritel dan manajemen aset, Manajemen Aset Manajemen aset adalah proses pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penjualan aset dengan cara yang hemat biaya. Paling umum digunakan di bidang keuangan, istilah ini digunakan untuk merujuk pada individu atau perusahaan yang mengelola aset atas nama individu atau entitas lain. dan lebih tinggi untuk operasi seperti penjualan dan perdagangan. Kerugian yang terjadi karena human error antara lain penipuan internal atau kesalahan yang dilakukan selama bertransaksi. Contohnya adalah ketika seorang kasir secara tidak sengaja memberikan tambahan $ 50 kepada seorang pelanggan.
Dalam skala yang lebih besar, penipuan dapat terjadi melalui pembobolan keamanan siber bank. Ini memungkinkan peretas untuk mencuri informasi dan uang pelanggan dari bank, dan memeras institusi untuk mendapatkan uang tambahan. Dalam situasi seperti itu, bank kehilangan modal dan kepercayaan dari nasabah. Kerusakan reputasi bank dapat mempersulit penarikan simpanan atau bisnis di masa depan.
Risiko Pasar
Risiko pasar sebagian besar terjadi dari aktivitas bank di pasar modal Pasar Modal Pasar modal adalah sistem pertukaran yang mentransfer modal dari investor yang saat ini tidak membutuhkan dananya kepada individu dan. Ini karena ketidakpastian pasar ekuitas, harga komoditas, suku bunga, dan spread kredit. Bank lebih terekspos jika mereka sangat terlibat dalam investasi di pasar modal atau penjualan dan perdagangan Penjualan dan Perdagangan Penjualan dan Perdagangan (S&T) adalah grup di bank investasi yang terdiri dari tenaga penjual, yang memanggil investor institusi dengan ide dan peluang, dan pedagang , yang mengeksekusi pesanan dan menasihati klien untuk masuk dan keluar dari posisi keuangan. Penjualan dan perdagangan adalah sumber kehidupan yang membuat atau menghancurkan perusahaan sekuritas.
Harga komoditas juga berperan karena bank dapat berinvestasi pada perusahaan yang memproduksi komoditas. Ketika nilai komoditas berubah, begitu pula nilai perusahaan dan nilai investasi. Perubahan harga komoditas disebabkan oleh pergeseran penawaran dan permintaan yang seringkali sulit diprediksi. Jadi, untuk mengurangi risiko pasar, diversifikasi investasi menjadi penting. Cara lain bank mengurangi investasinya antara lain Hedging Hedging Hedging adalah strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor karena kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, ini melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. investasi mereka dengan investasi lain yang berbanding terbalik.
Risiko Likuiditas
Likuiditas Likuiditas Di pasar keuangan, likuiditas mengacu pada seberapa cepat investasi dapat dijual tanpa berdampak negatif pada harganya. Semakin likuid sebuah investasi, semakin cepat ia dapat dijual (dan sebaliknya), dan semakin mudah untuk menjualnya dengan nilai wajar. Semuanya sama, aset yang lebih likuid diperdagangkan dengan premium dan aset tidak likuid diperdagangkan dengan harga diskon. risiko mengacu pada kemampuan bank untuk mengakses uang tunai untuk memenuhi kewajiban pendanaan. Kewajiban termasuk mengizinkan pelanggan mengambil simpanan mereka. Ketidakmampuan untuk memberikan uang tunai pada waktu yang tepat kepada pelanggan dapat mengakibatkan efek bola salju. Jika bank menunda memberikan uang tunai untuk beberapa pelanggan mereka selama sehari, deposan lain mungkin terburu-buru untuk mengambil simpanan mereka karena mereka kehilangan kepercayaan pada bank.Hal ini semakin menurunkan kemampuan bank untuk menyediakan dana dan menyebabkan bank run Bank Run A Bank run terjadi ketika nasabah menarik semua uang mereka secara bersamaan dari rekening deposito mereka dengan lembaga perbankan karena takut bank.
Alasan bank menghadapi masalah likuiditas termasuk ketergantungan yang berlebihan pada sumber dana jangka pendek, memiliki neraca. Neraca Neraca adalah salah satu dari tiga laporan keuangan fundamental. Pernyataan ini adalah kunci untuk pemodelan keuangan dan akuntansi. Neraca menampilkan total aset perusahaan, dan bagaimana aset ini dibiayai, baik melalui hutang atau ekuitas. Aset = Kewajiban + Ekuitas terkonsentrasi pada aset tidak likuid, dan hilangnya kepercayaan pada bank di pihak pelanggan. Salah urus durasi aset-liabilitas juga dapat menyebabkan kesulitan pendanaan. Ini terjadi ketika bank memiliki banyak kewajiban jangka pendek dan tidak cukup aset jangka pendek.
Kewajiban jangka pendek adalah simpanan pelanggan atau kontrak investasi terjamin jangka pendek (GIC) yang harus dibayarkan oleh bank kepada pelanggan. Jika semua atau sebagian besar aset bank diikat dalam pinjaman atau investasi jangka panjang, bank mungkin menghadapi ketidaksesuaian dalam durasi aset-kewajiban.
Ada peraturan untuk mengurangi masalah likuiditas. Ini termasuk persyaratan bagi bank untuk memiliki aset likuid yang cukup untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu bahkan tanpa masuknya dana dari luar.
Sumber daya tambahan
Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Manajemen Risiko Manajemen Risiko Manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor-faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan suatu usaha. Biasanya dilakukan dengan
- Capital Adequacy Ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) Rasio Kecukupan Modal menetapkan standar bagi bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar kewajiban, dan menanggapi risiko kredit dan risiko operasional. Bank yang memiliki CAR yang baik memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian. Dengan demikian, risiko menjadi pailit dan kehilangan uang deposan lebih kecil.
- Rasio Leverage Rasio Leverage Rasio leverage menunjukkan tingkat hutang yang dikeluarkan oleh badan usaha terhadap beberapa akun lain dalam neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Template Excel
- Basel III Basel III Kesepakatan Basel III adalah seperangkat reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
