Apa itu Korelasi Negatif?

Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Dengan kata lain, ketika variabel A meningkat, variabel B menurun. Korelasi negatif juga dikenal sebagai korelasi terbalik.

Dua variabel dapat memiliki kekuatan korelasi negatif yang berbeda-beda. Variabel A bisa sangat berkorelasi negatif dengan B dan mungkin memiliki koefisien korelasi -0,9. Artinya untuk setiap perubahan positif pada satuan variabel B, variabel A mengalami penurunan sebesar 0,9. Sebagai contoh lain, variabel ini juga dapat memiliki korelasi negatif yang lemah. Koefisien -0,2 artinya untuk setiap perubahan satuan pada variabel B, variabel A mengalami penurunan, namun hanya sedikit, sebesar 0,2.

Contoh Korelasi Negatif, Positif, dan Rendah

Mari kita mulai dengan grafik korelasi negatif sempurna . Seperti yang Anda lihat pada grafik di bawah ini, persamaan garisnya adalah y = -0,8x. Artinya jika Saham Y naik 1,0%, maka saham X akan turun 0,8%. Hubungan ini terbalik sempurna, karena mereka selalu bergerak berlawanan arah. Pelajari lebih lanjut tentang ini di kursus matematika keuangan online Finance.

grafik korelasi negatif

Sekarang mari kita lihat grafik dengan korelasi positif sempurna . Pada grafik di bawah ini Anda dapat melihat bahwa jika Saham Y naik 1,0%, Saham X naik 1,6%. Pelajari tentang korelasi dalam kursus matematika keuangan online Finance.

grafik korelasi positif

Terakhir, mari kita lihat contoh lain, kali ini dari dua aset berkorelasi rendah . Seperti yang Anda lihat, titik-titik tersebut sangat tersebar dan tidak ada yang berada pada garis yang paling pas. Untuk kedua saham ini, hampir tidak ada korelasi antara return Saham Y dan return Saham X. Kedua sekuritas tersebut bergerak sepenuhnya independen satu sama lain.

grafik korelasi rendah

Korelasi dibahas lebih rinci dalam matematika Keuangan untuk profesional keuangan

Manfaat Aset Berkorelasi Negatif dalam Portofolio

Konsep korelasi negatif penting bagi investor atau analis yang sedang mempertimbangkan untuk menambahkan investasi baru ke dalam portofolionya. Ketika ketidakpastian pasar tinggi, pertimbangan umum adalah menyeimbangkan kembali portofolio dengan mengganti beberapa sekuritas yang berkorelasi positif dengan sekuritas yang berkorelasi negatif.

Pergerakan portofolio saling mengimbangi, mengurangi risiko dan juga pengembalian. Setelah ketidakpastian pasar berkurang, investor dapat mulai menutup posisi offset. Contoh sekuritas yang berkorelasi negatif adalah saham dan opsi jual pada saham, yang memperoleh nilai saat harga saham turun.

Koefisien Negatif

Sepasang instrumen akan selalu memiliki koefisien yang terletak antara -1 hingga 1. Koefisien di bawah nol menunjukkan korelasi negatif. Jika dua instrumen memiliki korelasi -1, instrumen ini memiliki hubungan terbalik sempurna. Jika instrumen A naik $ 1, instrumen B akan turun $ 1.

Dalam contoh lain, jika korelasi antara nilai tukar EUR / USD dan nilai tukar USD / CHF memiliki koefisien -0.85, untuk setiap 100 poin EUR / USD bergerak naik, USD / CHF akan turun 85.

Pelajari lebih lanjut tentang koefisien dalam kursus matematika keuangan Keuangan.

Kursus matematika keuangan

Contoh Aset Korelasi Negatif

Berikut adalah beberapa contoh umum dari hubungan berkorelasi negatif antar aset:

  • Harga minyak dan saham maskapai penerbangan
  • Harga emas dan pasar saham (sebagian besar waktu, tetapi tidak selalu)
  • Semua jenis pembayaran asuransi

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk aset berkorelasi terbalik dalam investasi dan keuangan. Untuk terus belajar lebih banyak, Keuangan sangat merekomendasikan:

  • Resiko dan Pengembalian Resiko dan Pengembalian Dalam investasi, resiko dan keuntungan sangat berkorelasi. Potensi pengembalian investasi yang meningkat biasanya berjalan seiring dengan peningkatan risiko. Berbagai jenis risiko termasuk risiko khusus proyek, risiko khusus industri, risiko kompetitif, risiko internasional, dan risiko pasar.
  • Credit default swap Credit Default Swap Credit default swap (CDS) adalah jenis derivatif kredit yang memberikan perlindungan kepada pembeli terhadap default dan risiko lainnya. Pembeli CDS melakukan pembayaran berkala kepada penjual hingga tanggal jatuh tempo kredit. Dalam perjanjian tersebut, penjual berkomitmen bahwa, jika penerbit hutang gagal bayar, penjual akan membayar pembeli semua premi dan bunga.
  • Hipotesis pasar yang efisien Hipotesis Pasar Efisien Hipotesis Pasar Efisien adalah teori investasi yang terutama berasal dari konsep-konsep yang dikaitkan dengan pekerjaan penelitian Eugene Fama sebagaimana dirinci pada tahun 1970-an.
  • Panduan pemodelan keuangan Panduan Pemodelan Keuangan Gratis Panduan pemodelan keuangan ini mencakup tip Excel dan praktik terbaik tentang asumsi, pendorong, peramalan, menghubungkan tiga pernyataan, analisis DCF, lebih banyak lagi

Direkomendasikan

Apa itu Keuangan Kuantitatif?
Apa Fungsi PI di Excel?
Capital Allocation Line (CAL) dan Portofolio Optimal