Apa itu Indikator Momentum?

Indikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga sekuritas Sekuritas Publik Sekuritas publik, atau sekuritas yang dapat dipasarkan, adalah investasi yang secara terbuka atau mudah diperdagangkan di pasar. Sekuritas dapat berupa ekuitas atau berbasis hutang. perubahan. Indikator momentum paling baik digunakan dengan indikator dan alat lain karena tidak berfungsi untuk mengidentifikasi arah pergerakan, hanya kerangka waktu di mana perubahan harga terjadi.

Indikator Momentum

Keuntungan dari Indikator Momentum

Indikator momentum menunjukkan pergerakan harga dari waktu ke waktu dan seberapa kuat pergerakan tersebut, terlepas dari arah pergerakan harga, naik atau turun.

Indikator momentum juga sangat berguna, karena membantu pedagang dan analis menemukan titik di mana pasar dapat dan akan berbalik. Poin-poin tersebut diidentifikasi melalui divergensi antara pergerakan harga dan momentum.

Karena indikator momentum menunjukkan kekuatan relatif dari pergerakan harga tetapi mengabaikan arah pergerakan harga, indikator tersebut paling baik digunakan dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya - seperti garis tren dan rata-rata bergerak Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average. (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Teknik ini dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi mempresentasikannya kepada publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya - yang menunjukkan arah dan tren harga.

Memahami Divergensi

Divergensi terjadi ketika, misalnya, harga suatu saham terus bergerak ke bawah, mengikuti indikator momentum yang digunakan (yang menandakan momentum yang kuat), tetapi kemudian indikator momentum berubah menjadi naik atau tidak lagi terus mengikuti harga turun gerakan. Artinya indikator menyimpang dari pergerakan harga dan mengindikasikan bahwa momentum pergerakan harga saat ini gagal.

Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini pada awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan laju perubahan dalam indikator momentum harga yang menunjukkan perubahan arah harga yang akan datang karena pergerakan RSI menyimpang dari arah pergerakan harga pada pasangan mata uang AUD / USD.

Grafik RSI untuk Pasangan Mata Uang AUD / USD

Divergensi biasanya merupakan indikasi bahwa tren harga saat ini - karena sinyal bahwa momentum sedang terhenti - kemungkinan akan segera berakhir dan akan berbalik. Ketika pergerakan harga dan momentum menyimpang secara naik, itu adalah Bullish dan Bearish Professionals bullish di keuangan perusahaan secara teratur merujuk ke pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. perbedaan. Jika pergerakan harga dan indikator momentum terus bergerak ke atas dan indikator momentum tiba-tiba berubah menjadi turun, itu akan menjadi divergensi bearish.

Indikator Momentum Populer

Ada berbagai indikator momentum yang dapat dimanfaatkan pedagang. Namun, ada beberapa yang sangat populer di kalangan pedagang dan banyak digunakan.

1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

The Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD Oscillator - Analisis Teknis MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi moving average jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga. adalah salah satu indikator momentum paling populer. MACD menggunakan dua indikator - rata-rata bergerak - mengubahnya menjadi osilator dengan mengambil rata-rata yang lebih panjang dari rata-rata yang lebih pendek. Ini berarti MACD menunjukkan momentum saat berosilasi di antara rata-rata bergerak saat mereka bertemu, tumpang tindih, dan menjauh satu sama lain.

Seperti disebutkan di atas, MACD menggunakan dua rata-rata bergerak. Meskipun terserah pada kebijaksanaan pedagang atau analis, indikator ini biasanya menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 12 hari dan 26 hari, mengurangkan 26 hari dari 12 hari. Hasilnya adalah garis MACD, yang kemudian biasanya digambarkan dengan EMA 9 hari, bertindak sebagai garis sinyal yang dapat mengidentifikasi pergerakan harga.

Aspek yang benar-benar penting dari MACD adalah histogram, yang menunjukkan perbedaan antara garis MACD dan EMA 9 hari. Ketika histogram positif - melewati garis titik tengah-nol tetapi mulai turun menuju garis tengah - ini menandakan tren naik yang melemah. Di sisi lain, ketika histogram negatif, di bawah garis titik tengah nol tetapi mulai naik ke arah itu, ini menandakan tren turun melemah.

2. Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum populer lainnya. Juga osilator, RSI bertindak sebagai metrik untuk perubahan harga dan kecepatan perubahannya. Indikator berfluktuasi bolak-balik antara nol dan 100. Sinyal dapat dilihat oleh pedagang dan analis jika mereka mencari divergensi, ayunan osilator yang gagal, dan ketika indikator melintasi garis tengah.

Setiap nilai RSI yang naik di atas 50 menandakan momentum tren naik positif, meskipun, jika RSI mencapai 70 atau lebih, itu sering merupakan indikasi kondisi jenuh beli. Sebaliknya, pembacaan RSI yang turun di bawah 50 menunjukkan momentum tren turun negatif. Namun, jika pembacaan RSI di bawah 30, itu merupakan indikasi kemungkinan kondisi oversold.

3. Average Directional Index (ADX)

Akhirnya, Indikator ADX Average Directional Index (ADX) - Analisis Teknis ADX adalah singkatan dari rata-rata indeks pergerakan arah. Indikator ADX merupakan indikator kekuatan tren yang biasa digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah banyak diterapkan oleh analis teknis ke hampir semua investasi lain yang dapat diperdagangkan, dari saham hingga valas hingga ETF. harus disebutkan. Pada kenyataannya, pencipta Welles Wilder membentuk Sistem Gerakan Terarah - terdiri dari ADX, Minus Directional Indicator (-DI), dan Plus Directional Indicator (+ DI) - sebagai kelompok yang dapat digunakan untuk membantu mengukur momentum dan arah pergerakan harga.

ADX diturunkan dari rata-rata yang dihaluskan dari -DI dan + DI, yang diturunkan dari perbandingan dua posisi terendah berturut-turut dan masing-masing tertinggi. Indeks adalah bagian dari Directional Movement System yang bertindak sebagai metrik kekuatan tren, terlepas dari arahnya. Penting untuk dicatat bahwa dengan ADX, nilai 20 atau lebih tinggi menunjukkan adanya tren. Untuk pembacaan yang lebih rendah dari 20, pasar dipandang sebagai "tanpa arah".

Kata Penutup

Indikator momentum adalah alat penting bagi pedagang dan analis; Namun, mereka jarang digunakan secara terpisah. Lebih umum menggunakannya dengan indikator teknis lain yang mengungkapkan arah tren. Setelah arah ditentukan, indikator momentum menjadi berharga karena menunjukkan kekuatan tren pergerakan harga dan kapan akan segera berakhir.

Sumber daya tambahan

Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

  • Investasi Momentum Investasi Momentum Investasi Momentum adalah strategi investasi yang bertujuan untuk membeli sekuritas yang telah menunjukkan tren harga naik atau sekuritas short-selling yang
  • Pivot Points Pivot Points Pivot point mengacu pada indikator teknis yang digunakan oleh day trader untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance di pasar sekuritas. Mereka didasarkan pada harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya. Trader menggunakan pivot point dan level support dan resistance yang mereka berikan untuk menentukan
  • Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
  • Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.

Direkomendasikan

Apa itu Keuangan Kuantitatif?
Apa Fungsi PI di Excel?
Capital Allocation Line (CAL) dan Portofolio Optimal