Rasio volatilitas mengacu pada ukuran teknis dari perubahan harga sekuritas tertentu. Ini memungkinkan investor dan pedagang untuk mengidentifikasi pola harga. Ini digunakan dalam analisis teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas. untuk memahami arah pergerakan harga sekuritas saat ini relatif terhadap hari sebelumnya, atau periode yang ditetapkan lainnya.
Ringkasan
- Rasio volatilitas mengacu pada ukuran teknis dari perubahan harga sekuritas tertentu.
- Volatilitas adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur penyebaran pengembalian yang direalisasikan oleh investor untuk indeks keamanan tertentu.
- Rasio volatilitas biasanya diplot sebagai satu garis pada grafik teknis.
Apa itu Volatilitas?
Volatilitas adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur dispersi pengembalian yang direalisasikan oleh investor untuk indeks keamanan tertentu. Volatilitas juga merupakan sinyal risiko. Biasanya, semakin tinggi volatilitas suatu aset, semakin tinggi risiko yang terkait dengan aset tersebut. Deviasi standar atau Analisis Varians Analisis varians dapat diringkas sebagai analisis perbedaan antara bilangan yang direncanakan dan yang sebenarnya. Jumlah dari semua varians memberikan gambaran keseluruhan kinerja berlebih atau kurang kinerja untuk periode pelaporan tertentu. Untuk setiap item individu, perusahaan menilai kesukaannya dengan membandingkan biaya aktual antara pengembalian sekuritas pada waktu yang berbeda memberikan ukuran matematis volatilitas.
Ada dua jenis volatilitas - terealisasi dan tersirat.
1. Volatilitas yang Disadari
Volatilitas yang disadari adalah kisaran aktual dari perubahan harga suatu aset. Ini menandakan pasar mengharapkan harga berfluktuasi. Lembaga keuangan, seperti broker opsi, atau situs web berita keuangan, seperti Terminal Bloomberg Bloomberg Terminal Bloomberg (alias Bloomberg Professional Services) menghubungkan profesional keuangan ke jaringan informasi, orang, dan ide yang dinamis. Inti dari jaringan ini adalah kemampuan untuk memberikan data waktu nyata kepada para profesional keuangan di seluruh dunia. , biasanya menghitung dan menyatakan volatilitas tersirat dalam persentase.
2. Volatilitas Tersirat
Volatilitas tersirat didasarkan pada kepercayaan investor. Ini dihitung dengan membagi volatilitas tersirat dari suatu opsi dengan volatilitas historis dari sekuritas itu.
Rasio 1,0 berarti harganya wajar. Rasio 1,3 menyiratkan bahwa opsi tersebut kemungkinan besar terlalu mahal, dan dijual dengan harga 30% lebih tinggi dari nilai aslinya. Rasio 0,5 menyiratkan bahwa opsi dinilai terlalu rendah dan saat ini dijual dengan harga 50% lebih rendah dari nilai aslinya. Jadi, opsi dengan rasio kurang dari 1 akan menjadi tawar-menawar bagi pembeli.
Apa yang dimaksud Rasio Volatilitas?
Rasio volatilitas biasanya diplot sebagai satu garis pada grafik teknis. Garis tersebut mungkin ada di jendela tampilan sendiri atau muncul sebagai hamparan. Investor dan pedagang yang sangat terlatih menggunakan metode mereka sendiri untuk membedakan pola dan sinyal dari grafik teknis. Mereka mengikuti beberapa pola perdagangan dalam hubungannya dengan rasio volatilitas untuk memfasilitasi pengambilan keputusan terkait investasi.
Rasio volatilitas yang lebih tinggi berarti akan ada tingkat volatilitas harga yang substansial pada hari perdagangan yang sedang dipertimbangkan.
Volatilitas menyiratkan perkembangan potensial atau gangguan dalam pola harga sekuritas. Volatilitas yang lebih tinggi juga dapat menunjukkan potensi pembalikan tren pola harga sekuritas. Pembalikannya bisa positif dan negatif.
Bagaimana Rasio Volatilitas Dihitung?
Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menghitung volatilitas adalah deviasi standar Standar Deviasi Dari sudut pandang statistik, standar deviasi suatu kumpulan data adalah ukuran besarnya deviasi antara nilai-nilai pengamatan yang terkandung. Namun, perhitungan volatilitas dan rasio volatilitas dapat bervariasi di seluruh industri. Dalam bukunya, "Analisis Teknis," Jack Schwager memperkenalkan konsep rasio volatilitas. Metode umum lainnya untuk mengidentifikasi kisaran dan pola beras yang dapat menyebabkan sinyal perdagangan adalah merencanakan volatilitas historis.
1. Rumus Jack Schwager adalah sebagai berikut:
VR = TTR / ATR
Di sini, VR adalah singkatan dari Volatility Ratio.
TTR adalah singkatan dari Today's True Range, yang dihitung dengan mengurangkan harga maksimum dari harga minimum. Harga maksimum adalah harga tertinggi hari perdagangan saat ini dikurangi harga penutupan hari perdagangan sebelumnya. Harga minimum adalah harga terendah hari perdagangan saat ini dikurangi harga penutupan hari perdagangan sebelumnya.
2. Rumus umum lainnya adalah:
VR = TTR / EMA
Di sini, VR adalah singkatan dari Volatility Ratio.
EMA adalah singkatan dari harga rata-rata bergerak eksponensial.
Sumber daya tambahan
Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:
- Grafik Garis Vertikal Grafik Garis Vertikal Grafik garis vertikal adalah representasi grafis dari berbagai titik harga aset tertentu selama periode waktu tertentu, yang dapat bervariasi dari 15
- Pola Pikir Pemenang dari Pedagang Pola Pikir Menang dari Pedagang Menjadi pedagang ahli tidak hanya tentang merumuskan strategi dan analisis yang lebih baik tetapi juga tentang mengembangkan pola pikir yang menang.
- Exponential Moving Average Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) adalah indikator teknis yang digunakan dalam praktik perdagangan yang menunjukkan bagaimana harga suatu aset atau keamanan berubah selama a
- Arbitrase Volatilitas Arbitrase Volatilitas Arbitrase volatilitas mengacu pada jenis strategi arbitrase statistik yang diimplementasikan dalam perdagangan opsi. Ini menghasilkan keuntungan dari selisihnya
