Apa itu Eksposur Pasar?

Eksposur pasar mengacu pada jumlah absolut dana atau persentase portofolio yang diinvestasikan dalam sekuritas tertentu, atau sekuritas yang merupakan bagian dari industri atau sektor pasar yang sama. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari total sekuritas yang dimiliki oleh suatu portofolio. Ini adalah representasi dari jumlah uang yang mungkin hilang oleh investor karena risiko yang terkait dengan investasi tertentu.

Eksposur Pasar

Semakin tinggi eksposur pasar, semakin tinggi risiko yang terkait dengan keamanan, industri, sektor, atau area investasi tertentu. Eksposur risiko menentukan bagaimana aset dibagi dalam portofolio investasi tertentu. Memisahkan kelas investasi sedemikian rupa memungkinkan investor untuk mengurangi risiko.

Ringkasan

  • Eksposur pasar mengacu pada jumlah absolut dana atau persentase portofolio yang diinvestasikan dalam sekuritas tertentu, atau sekuritas yang merupakan bagian dari industri atau sektor pasar yang sama.
  • Ini dinyatakan dalam persentase dari total kepemilikan portofolio seorang investor.
  • Eksposur pasar berbeda dari eksposur finansial dan eksposur mark currency.

Jenis Eksposur Risiko Lainnya di Pasar

Eksposur pasar berbeda dari eksposur keuangan, yang mengevaluasi jumlah uang yang mungkin hilang karena risiko yang terkait dengan sekuritas tertentu. Di pasar valuta asing, mark currency mengacu pada eksposur terhadap fluktuasi mata uang.

Misalnya, mata uang seperti dolar dan euro, banyak berfluktuasi. Jadi, jika seorang investor yang berbasis di Yunani melakukan investasi di pasar saham AS Bursa Efek New York (NYSE) Bursa Efek New York (NYSE) adalah bursa efek terbesar di dunia, menampung 82% dari S&P 500, sebagai serta 70 perusahaan terbesar di dunia. Ini adalah perusahaan publik yang menyediakan platform untuk membeli dan menjual dan dolar melemah dibandingkan dengan euro, mereka mungkin kehilangan uang.

Eksposur Pasar menurut Jenis Investasi

Portofolio adalah campuran dari beberapa sekuritas. Pertimbangkan situasi di mana portofolio terdiri dari 60% obligasi. Obligasi Obligasi adalah sekuritas pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk meningkatkan modal. Penerbit obligasi meminjam modal dari pemegang obligasi dan melakukan pembayaran tetap kepada mereka dengan tingkat bunga tetap (atau variabel) untuk periode tertentu. , 25% saham, dan 15% turunannya, seperti opsi. Dengan demikian, eksposur pasar terhadap pasar saham adalah 40%, mengingat baik saham maupun derivatif memiliki risiko pasar saham. Namun, karena eksposur risiko obligasi pemerintah adalah 60%, investor khusus ini akan merugi lebih banyak dari obligasi daripada saham.

Eksposur Pasar menurut Wilayah

Ketika seorang investor memeriksa kepemilikannya menurut wilayah, itu termasuk pemisahan investasi domestik dari yang dibuat di pasar luar negeri. Mereka selanjutnya dapat membagi investasi mereka ke pasar luar negeri menurut wilayah.

Misalnya, portofolio dapat mencakup 30% investasi domestik dan 70% asing, 50% di antaranya dapat dilakukan di pasar Asia, dan separuh lainnya di pasar Eropa. Jadi, eksposur keseluruhan ke zona euro Zona Euro Semua negara Uni Eropa yang mengadopsi euro sebagai mata uang nasional mereka membentuk wilayah geografis dan ekonomi yang dikenal sebagai Zona Euro. Zona Euro merupakan salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia. Sembilan belas dari 28 negara di Eropa menggunakan euro akan menjadi 35% dari portofolio.

Eksposur Pasar menurut Industri

Selama serangkaian kondisi pasar tertentu, industri yang berbeda dapat bekerja dan bereaksi secara berbeda. Pertimbangkan situasi di mana 60% investasi terdiri dari saham perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumen tahan lama sementara sisanya dari industri barang mewah. Fast-moving consumer goods (FMCG) Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Fast-moving consumer goods (FMCG), juga disebut consumer packaged goods (CPG), mengacu pada produk yang sangat diminati, dijual dengan cepat, dan terjangkau industri memberikan pengaruh lebih besar pada pengembalian portofolio daripada industri barang mewah.

Manajemen risiko

Penting untuk mempertimbangkan eksposur risiko keseluruhan dari portofolio tertentu sambil menentukan alokasi aset. Itu karena fokus pada eksposur risiko dapat sangat meningkatkan pengembalian atau meminimalkan kerugian.

Eksposur pasar harus diklasifikasikan sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang pemegang portofolio. Misalnya, orang yang menghindari risiko mungkin ingin meminimalkan risiko dan akan menciptakan portofolio yang beragam dengan kepemilikan obligasi dan saham perusahaan. Ini akan kurang berisiko dibandingkan portofolio yang seluruhnya terdiri dari sekuritas pasar saham. Namun, yang terakhir mungkin memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor.

Pakar industri biasanya merekomendasikan bahwa portofolio harus mencakup berbagai aset untuk menghindari paparan berlebihan ke satu sektor atau kelas aset. Misalnya, memegang saham di sebuah perusahaan di industri perhotelan tidak hanya membuat investor terpapar fluktuasi di pasar saham. Mereka juga terpapar pada kondisi yang berlaku di industri,

Jadi, jika investor ingin menghindari eksposur pasar yang tinggi terhadap industri minyak karena perang di Timur Tengah, mereka akan menjual kepemilikannya.

Sumber daya tambahan

Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

  • Alokasi Aset Alokasi Aset Alokasi aset mengacu pada strategi di mana individu membagi portofolio investasi mereka di antara berbagai kategori yang berbeda untuk meminimalkan investasi
  • Rasio Perputaran Portofolio Rasio Perputaran Portofolio Rasio perputaran portofolio adalah tingkat di mana aset dalam dana dibeli dan dijual oleh manajer portofolio. Dengan kata lain, perputaran portofolio
  • Diversification Diversification Diversification adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal ke berbagai investasi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mengurangi kerugian.
  • Portofolio Investasi Portofolio Investasi Portofolio investasi adalah sekumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh seorang investor yang dapat berupa obligasi, saham, mata uang, kas dan setara kas, dan komoditas. Lebih lanjut, ini mengacu pada sekelompok investasi yang digunakan investor untuk mendapatkan keuntungan sambil memastikan bahwa modal atau aset dipertahankan.

Direkomendasikan

Apakah Crackstreams dimatikan?
2022
Apakah pusat komando MC aman?
2022
Apakah Taliesin meninggalkan peran penting?
2022