Frontier efisien dan template CAL ini mendemonstrasikan bagaimana membangun sebuah portfolio frontier dan diagram garis CAL untuk menemukan portofolio yang optimal.
Di bawah ini adalah tangkapan layar dari efisien frontier dan template CAL:
Unduh Template Gratis
Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratisnya sekarang!
The Efficient Frontier
Perbatasan portofolio adalah grafik yang memetakan semua kemungkinan portofolio dengan kombinasi bobot aset yang berbeda, dengan tingkat deviasi standar portofolio yang digambarkan pada sumbu x dan portofolio yang diharapkan kembali pada sumbu y.
Garis Alokasi Modal (CAL)
Capital Allocation Line (CAL) adalah garis yang secara grafis menggambarkan profil risiko-dan-penghargaan dari aset berisiko, dan dapat digunakan untuk menemukan portofolio yang optimal.
Rumus garis CAL adalah: E (R c ) = R f + S p σ (R c )
Kemiringan garis, S p , disebut rasio Sharpe Rasio Sharpe Rasio Sharpe adalah ukuran pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang membandingkan pengembalian kelebihan investasi dengan deviasi standar pengembaliannya. Rasio Sharpe biasanya digunakan untuk mengukur kinerja investasi dengan menyesuaikan risikonya. , atau rasio reward-to-risk. Rasio Sharpe mengukur peningkatan hasil yang diharapkan per unit deviasi standar tambahan.
Portofolio yang optimal
Portofolio optimal terdiri dari aset bebas risiko dan portofolio aset berisiko optimal. Portofolio aset berisiko optimal berada pada titik di mana CAL bersinggungan dengan garis batas efisien. Portofolio ini optimal karena slope CAL paling tinggi, yang berarti kami mencapai tingkat pengembalian tertinggi per unit tambahan risiko.
Lebih Banyak Template Gratis
Untuk sumber daya lainnya, lihat perpustakaan templat bisnis kami untuk mengunduh banyak pemodelan Excel gratis, presentasi PowerPoint, dan templat dokumen Word.
- Template Pemodelan Excel Template Excel & Model Keuangan Download gratis template model keuangan - Perpustakaan spreadsheet keuangan mencakup template model keuangan 3 laporan, model DCF, jadwal hutang, jadwal depresiasi, pengeluaran modal, bunga, anggaran, pengeluaran, perkiraan, bagan, grafik, jadwal , penilaian, analisis perusahaan yang sebanding, lebih banyak templat Excel
- Template Presentasi PowerPoint
- Template Template Dokumen Transaksi Template bisnis gratis untuk digunakan dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda. Templat termasuk Excel, Word, dan PowerPoint. Ini dapat digunakan untuk transaksi, hukum, pemodelan keuangan, analisis keuangan, perencanaan bisnis, dan analisis bisnis.
