Apa Itu Pemodelan Risiko Keuangan?

Pemodelan risiko keuangan adalah proses untuk menentukan seberapa besar risiko (diukur dalam volatilitas VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) membuat VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur volatilitas yang diharapkan selama 30 hari di pasar saham AS, terkadang disebut " indeks ketakutan ". VIX didasarkan pada harga opsi pada Indeks S&P 500) yang ada dalam bisnis, investasi, atau rangkaian arus kas tertentu. Proses ini juga termasuk menilai variabel independen mana Variabel Independen Variabel independen merupakan masukan, asumsi, atau pendorong yang diubah untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen (hasil). membuat dampak terbesar pada variabel dependen dalam model.Analis keuangan akan mencoba memodelkan risiko Risiko Sistemik Risiko sistemik dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan runtuhnya atau kegagalan suatu perusahaan, industri, lembaga keuangan atau seluruh perekonomian. Ini adalah risiko kegagalan besar sistem keuangan, di mana krisis terjadi ketika penyedia modal kehilangan kepercayaan pada pengguna modal sebagai cara untuk membandingkan daya tarik berbagai peluang investasi.

Pemodelan Risiko Keuangan

Direkomendasikan

Apa saja Jenis Organisasi yang Berbeda?
Apa itu Tingkat Kapitalisasi (Cap Rate)?
Apa itu Faktor Diskon?