Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika Perry J. Kaufman pada tahun 1998. Teknik ini dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi mempresentasikannya kepada publik jauh kemudian melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya, Rata-rata Pergerakan Adaptif Kaufman tidak hanya untuk pergerakan harga tetapi juga untuk volatilitas pasar. Volatilitas Volatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas sekuritas untuk menilai variasi harga di masa lalu.
Keuntungan Kaufman
Ketika volatilitas pasar rendah, Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman tetap dekat dengan harga pasar saat ini, tetapi ketika volatilitas meningkat, ia akan tertinggal. Apa yang indikator KAMA ingin lakukan adalah menyaring "kebisingan pasar" - lonjakan harga yang tidak signifikan dan sementara. Salah satu kelemahan utama moving average tradisional adalah ketika digunakan untuk sinyal perdagangan, mereka cenderung menghasilkan banyak sinyal yang salah. Indikator KAMA berupaya untuk mengurangi kecenderungan ini - menghasilkan lebih sedikit sinyal palsu - dengan tidak menanggapi pergerakan harga yang tidak signifikan dalam jangka pendek.
Pedagang umumnya menggunakan indikator rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi tren pasar dan pembalikan Bagaimana Membaca Grafik Saham Jika Anda akan secara aktif memperdagangkan saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham yang akan diinvestasikan masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham.
Menghitung Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman
Saat menghitung Adaptive Moving Average Kaufman, pengaturan standar berikut digunakan:
- 10 - Jumlah periode untuk Rasio Efisiensi
- 2 - Jumlah periode untuk rata-rata bergerak eksponensial tercepat
- 30 - Jumlah periode untuk rata-rata bergerak eksponensial paling lambat
Untuk mendapatkan nilai KAMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung nilai Rasio Efisiensi dan Konstanta Pemulusan.
Langkah 1: Rasio Efisiensi (ER)
Rasio efisiensi menunjukkan efisiensi perubahan harga. Ini berfluktuasi antara 1 dan 0. Ketika harga tetap tidak berubah selama 10 periode, ER adalah nol. Namun, jika harga bergerak naik atau turun 10 periode berturut-turut, ER bergerak ke 1. Ini dihitung dengan membagi selisih absolut antara harga saat ini dan harga di awal periode dengan jumlah selisih absolut antara masing-masing pasangan. dari penutupan selama periode tersebut. Rumus untuk menghitung ER adalah sebagai berikut:
ER = Perubahan / volatilitas
Ubah = Nilai Mutlak [Tutup - Tutup (10 periode terakhir)]
Jumlah Volatilitas = 10 periode (Penutupan - Penutupan Sebelumnya)
Langkah 2: Smoothing Constant (SC)
Konstanta pemulusan dihitung untuk setiap periode. Ini menggunakan nilai yang diperoleh untuk rasio efisiensi dan dua konstanta pemulusan sebagai berikut:
SC = [ER x (SC Tercepat - SC Terlambat) + SC Terlambat] 2
SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2
Dalam persamaan di atas, (2/30 + 1) adalah konstanta pemulusan untuk EMA periode 30 yang direkomendasikan. Selain itu, konstanta pemulusan paling lambat adalah SC untuk EMA periode 30 paling lambat, sedangkan konstanta pemulusan tercepat adalah SC untuk EMA 2 periode yang lebih pendek.
Langkah 3: KAMA
Setelah mendapatkan nilai fungsi efisiensi dan konstanta pemulusan, Anda sekarang dapat menghitung nilai indikator Adaptive Moving Average dari Kaufman. Rumusnya adalah sebagai berikut:
KAMA i = KAMA i-1 + SC x (Harga - KAMA i-1 )
Dimana:
- KAMA iadalah nilai periode saat ini
- KAMA i -1 adalah nilai periode sebelum periode yang sedang dihitung.
- Harga adalah harga sumber untuk periode yang sedang dihitung.
Bagaimana Cara Kerja Adaptive Moving Average
Saat pedagang menggunakan indikator Adaptive Moving Average Kaufman, mereka mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku pasar, yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan perdagangan. Indikator tersebut menggunakan data historis untuk mendapatkan nilai akhir. Trader membuat keputusan berdasarkan teori bahwa tren masa depan akan terus berkembang ke arah yang sama dengan tren masa lalu.
Indikator KAMA dapat dengan mudah diterapkan pada grafik. Pedagang menikmati pilihan untuk menyesuaikan indikator dengan menentukan parameternya di kotak dialog properti. Parameter utama yang akan disesuaikan meliputi periode kalkulasi dan tampilan indikator. Trader dapat menentukan jumlah periode untuk menerapkan Adaptive Moving Average Kaufman ke dalam parameter perhitungan. Jumlah periode default adalah 14, tetapi pedagang dapat memilih nilai apa pun antara 2 dan 1000.
Ketika indikator Adaptive Moving Average Kaufman terwakili pada grafik, pedagang dapat menggunakannya untuk menganalisis perilaku pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Indikator KAMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang ada, indikasi kemungkinan perubahan tren yang akan datang, dan titik pembalikan pasar yang dapat digunakan untuk masuk atau keluar perdagangan.
Menggunakan KAMA
Salah satu penggunaan Adaptive Moving Average dari Kaufman adalah untuk mengidentifikasi tren umum dari aksi harga pasar saat ini. Pada dasarnya, garis indikator KAMA yang bergerak ke bawah mengindikasikan adanya tren turun. Di sisi lain, saat garis KAMA bergerak lebih tinggi, ini menunjukkan tren naik. Dibandingkan dengan Simple Moving Average, indikator KAMA cenderung menghasilkan sinyal palsu yang dapat menyebabkan trader mengalami kerugian.
Adaptive Moving Average dari Kaufman juga dapat digunakan untuk melihat awal dari tren baru dan menunjukkan titik pembalikan tren. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memplot dua garis KAMA pada grafik - satu dengan rata-rata bergerak jangka pendek dan satu lagi dengan rata-rata bergerak jangka panjang. Ketika garis KAMA yang lebih cepat memotong ke atas garis KAMA yang lebih lambat, ini menunjukkan perubahan dari tren turun menjadi tren naik. Pedagang dapat mengambil posisi panjang dan menutup perdagangan ketika garis MA yang lebih cepat memotong kembali ke bawah garis MA yang lebih lambat. Sinyal perdagangan juga dapat diperoleh dari pergerakan harga pasar dalam kaitannya dengan Adaptive Moving Average Kaufman. Jika harga memotong dari bawah ke atas garis KAMA, itu adalah sinyal bullish (beli). Sebaliknya, harga yang jatuh dari atas garis KAMA hingga di bawahnya merupakan sinyal bearish (jual).
Bacaan Terkait
Terima kasih telah membaca penjelasan Finance tentang Adaptive Moving Average dari Kaufman. Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya berikut akan membantu:
- Investasi Momentum Investasi Momentum Investasi Momentum adalah strategi investasi yang bertujuan untuk membeli sekuritas yang telah menunjukkan tren harga naik atau sekuritas short-selling yang
- Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.
- Mekanisme Perdagangan Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang didorong oleh kutipan dan perintah
- VIX VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) membuat VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur volatilitas yang diharapkan selama 30 hari dari pasar saham AS, kadang-kadang disebut "indeks ketakutan". VIX didasarkan pada harga opsi pada Indeks S&P 500
