Apa itu Simulasi Monte Carlo?

Simulasi Monte Carlo adalah metode statistik yang diterapkan dalam pemodelan keuangan Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model. di mana probabilitas hasil yang berbeda dalam suatu masalah tidak dapat diselesaikan begitu saja, karena interferensi variabel acak Variabel Independen Variabel independen adalah input, asumsi, atau pendorong yang diubah untuk menilai dampaknya pada variabel dependen ( hasil). . Simulasi mengandalkan pengulangan sampel acak untuk mencapai hasil numerik. Ini dapat digunakan untuk memahami pengaruh ketidakpastian dan keacakan dalam model peramalan Apa itu Model Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan.Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model. .

Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo pertama kali dikembangkan oleh Stanislaw Ulam pada tahun 1940-an. Ulam adalah seorang ahli matematika yang bekerja di Proyek Manhattan. Awalnya, metode ini diturunkan untuk memecahkan masalah penentuan jarak rata-rata perjalanan neutron melalui berbagai material. Metode ini dinamai Kasino Monte Carlo di Monako karena keacakan hasil yang sangat penting untuk permainan seperti roulette atau dadu sangat penting untuk simulasi Monte Carlo.

Intinya, simulasi Monte Carlo dapat digunakan di hampir semua masalah probabilistik. Ini menjelaskan mengapa ini dapat digunakan di berbagai bidang, termasuk statistik, keuangan, teknik, dan sains.

Teori Simulasi Monte Carlo

Gagasan utama di balik simulasi Monte Carlo adalah pengambilan sampel acak berulang dari input variabel acak dan agregasi hasil. Variabel dengan sifat probabilistik diberi nilai acak. Model tersebut kemudian dihitung berdasarkan nilai random. Hasil model direkam, dan proses tersebut diulangi. Biasanya, proses tersebut diulangi ratusan atau ribuan kali. Setelah simulasi selesai, hasilnya dapat dirata-ratakan untuk menentukan nilai taksirannya.

Aplikasi Keuangan

Simulasi Monte Carlo menawarkan banyak aplikasi di bidang keuangan. Penerapan model yang paling umum di bidang keuangan meliputi:

Penilaian opsi

Simulasi Monto Carlo biasanya digunakan dalam penentuan harga opsi ekuitas. Harga saham yang mendasarinya Saham Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. disimulasikan untuk setiap jalur harga yang memungkinkan dan hasil opsi ditentukan untuk setiap jalur. Imbalannya kemudian dirata-ratakan dan didiskon hingga hari ini, yang memberikan nilai opsi saat ini. Meskipun simulasi Monte Carlo berfungsi baik untuk opsi gaya Eropa, lebih sulit menerapkan model untuk menilai opsi Amerika.

Penilaian portofolio

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai portofolio disimulasikan, dan nilai portofolio dihitung. Kemudian, nilai rata-rata dari semua portofolio yang disimulasikan ditentukan, dan nilai portofolionya diamati.

Grafik Simulasi Monte Carlo

Penilaian instrumen pendapatan tetap dan derivatif suku bunga

Sumber utama ketidakpastian untuk instrumen pendapatan tetap Sekuritas Pendapatan Tetap Sekuritas pendapatan tetap adalah jenis instrumen utang yang memberikan pengembalian dalam bentuk pembayaran dan pembayaran bunga reguler atau tetap, dan derivatif suku bunga adalah suku bunga pendek. Tarif pendek disimulasikan berkali-kali, dan harga obligasi atau turunan ditentukan untuk setiap tarif yang disimulasikan. Kemudian, suku bunga yang diperoleh dirata-ratakan, dan nilai obligasi saat ini ditentukan dengan menggunakan suku bunga ini.

Keuangan proyek dan analisis opsi nyata: Simulasi Monte Carlo memungkinkan analis keuangan untuk membangun model stokastik untuk menilai Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) proyek adalah nilai dari semua arus kas masa depan (positif dan negatif) selama seluruh umur investasi yang didiskontokan hingga saat ini. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara luas di bidang keuangan dan akuntansi untuk menentukan nilai bisnis, keamanan investasi,.

Pemodelan keuangan

Saat melakukan analisis sensitivitas Apa itu Analisis Sensitivitas? Analisis Sensitivitas adalah alat yang digunakan dalam pemodelan keuangan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai yang berbeda untuk sekumpulan variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam pemodelan keuangan, dapat dilakukan dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo di Excel. Analisis yang dilakukan untuk menguji dampak net present value (NPV) Net Present Value (NPV) Net Present Value (NPV) adalah nilai dari semua arus kas masa depan (positif dan negatif) selama seluruh umur investasi yang didiskontokan menjadi saat ini. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara luas di seluruh keuangan dan akuntansi untuk menentukan nilai bisnis, keamanan investasi, bisnis sebagai asumsi yang mendasari dan perubahan variabel.

analisis monte carlo dalam pemodelan keuangan

Gambar: Kursus Analisis Sensitivitas Keuangan

Bacaan Terkait

Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:

  • Pola Head and Shoulders Pola Head and Shoulders - Analisis Teknis Head and Shoulders adalah pola yang biasa terlihat dalam grafik perdagangan. Pola head and shoulders adalah formasi grafik prediksi yang biasanya menunjukkan pembalikan tren dimana pasar melakukan pergeseran dari bullish ke bearish, atau sebaliknya.
  • Osilator McClellan Osilator McClellan - Analisis Teknis Osilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, bukan arahnya.
  • Mekanisme Perdagangan Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang didorong oleh kutipan dan perintah
  • Pola Segitiga - Analisis Teknis Pola Segitiga - Analisis Teknis Pola segitiga adalah pola grafik umum yang harus diketahui setiap pedagang. Pola segitiga penting karena membantu menunjukkan kelanjutan pasar bullish atau bearish. Mereka juga dapat membantu pedagang dalam melihat pembalikan pasar.

Direkomendasikan

Empat Jenis Utama Anggaran / Metode Penganggaran
Apa itu Tujuan Karir?
Apa itu Siklus Bisnis?