Tujuan utama dari analisis risiko kredit adalah untuk mengukur tingkat risiko kredit yang disajikan peminjam kepada pemberi pinjaman. Ini melibatkan penetapan angka yang dapat diukur ke perkiraan probabilitas default peminjam.
Analisis risiko kredit merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan oleh analis kredit terhadap calon debitur untuk mengetahui kemampuannya dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk menentukan kelayakan kredit Kelayakan kredit, sederhananya, adalah seberapa "layak" seseorang untuk mendapatkan kredit. Jika pemberi pinjaman yakin bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban utangnya secara tepat waktu, peminjam dianggap layak mendapatkan kredit. peminjam potensial dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban hutangnya.
Jika peminjam menyajikan tingkat risiko gagal bayar yang dapat diterima, analis dapat merekomendasikan persetujuan aplikasi kredit pada persyaratan yang disepakati. Hasil dari analisis risiko kredit menentukan peringkat risiko yang akan diberikan peminjam dan kemampuannya untuk mengakses kredit.
Ringkasan
- Analisis risiko kredit adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan oleh analis kredit untuk mengetahui kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.
- Tujuan dari analisis kredit adalah untuk menentukan kelayakan kredit peminjam dengan mengukur risiko kerugian yang dihadapi pemberi pinjaman.
- Tiga faktor yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur risiko kredit termasuk kemungkinan gagal bayar, kerugian karena gagal bayar, dan eksposur saat gagal bayar.
Memahami Risiko Kredit
Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga yang terhutang kepada pemimpin. Pemberi pinjaman menggunakan pembayaran bunga dari pinjaman untuk mengkompensasi risiko potensi kerugian. Ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, hal itu menyebabkan gangguan arus kas pemberi pinjaman.
Melakukan analisis risiko kredit membantu pemberi pinjaman menentukan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban hutangnya untuk melindungi dirinya dari hilangnya arus kas dan mengurangi keparahan kerugian. Peminjam yang memiliki risiko kredit tingkat tinggi dikenakan tingkat bunga pinjaman yang tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas risiko gagal bayar yang tinggi.
Saat menghitung risiko kredit peminjam tertentu, pemberi pinjaman mempertimbangkan berbagai faktor yang biasa disebut sebagai "5 C Kredit 5 C Kredit" "5 C Kredit" adalah frasa umum yang digunakan untuk menggambarkan lima faktor utama yang digunakan untuk menentukan kelayakan kredit calon peminjam. Lembaga keuangan menggunakan peringkat kredit untuk mengukur dan memutuskan apakah pemohon memenuhi syarat untuk kredit dan untuk menentukan tingkat suku bunga dan batas kredit untuk peminjam yang ada. . ” Faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit, karakter, modal, kondisi, dan jaminan. Pemberi pinjaman menggunakan faktor-faktor untuk mengevaluasi karakteristik peminjam dan kondisi pinjaman untuk mengestimasi kemungkinan gagal bayar dan risiko kerugian finansial selanjutnya.
5 C Kredit menggabungkan ukuran keuangan kualitatif dan kuantitatif, dan pemberi pinjaman dapat menganalisis dokumen yang berbeda, seperti laporan laba rugi peminjam, neraca, laporan kredit, dan dokumen lain yang mengungkapkan situasi keuangan peminjam.
Tujuan Utama Analisis Risiko Kredit
Analis kredit dapat menggunakan berbagai teknik analisis keuangan, seperti analisis rasio Analisis Rasio Analisis rasio mengacu pada analisis berbagai informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu bisnis. Mereka terutama digunakan oleh analis eksternal untuk menentukan berbagai aspek bisnis, seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitasnya. dan analisis tren untuk mendapatkan angka-angka terukur yang mengukur kerugian kredit. Teknik-teknik tersebut mengukur risiko kerugian kredit akibat perubahan kelayakan kredit peminjam.
Saat mengukur kerugian kredit, kami mempertimbangkan baik kerugian dari counterparty default, maupun penurunan peringkat risiko kredit.
Pendorong yang Mengukur Risiko Kredit
Berikut ini adalah parameter utama yang menunjukkan hubungan korelatif yang lebih tinggi dengan risiko kredit:
1. Probabilitas default
Probabilitas gagal bayar didefinisikan sebagai probabilitas bahwa peminjam tidak dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga yang dijadwalkan selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Probabilitas default tergantung pada karakteristik peminjam dan lingkungan ekonomi.
Untuk individu, probabilitas default ditentukan oleh skor FICO Skor FICO Skor FICO, lebih dikenal sebagai skor kredit, adalah angka tiga digit yang digunakan untuk menilai seberapa besar kemungkinan seseorang membayar kredit jika individu tersebut diberi kartu kredit atau jika pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada mereka. Skor FICO juga digunakan untuk membantu menentukan tingkat bunga pada setiap kredit yang diberikan, dan pemberi pinjaman menggunakan skor tersebut untuk memutuskan apakah akan memberikan kredit atau tidak. Untuk entitas bisnis, probabilitas default tersirat oleh peringkat kredit.
Biasanya, lembaga pemeringkat kredit diharuskan untuk memberikan peringkat kredit kepada entitas yang menerbitkan instrumen hutang, seperti obligasi. Peminjam dengan probabilitas gagal bayar yang tinggi dikenai suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman yang menanggung risiko gagal bayar yang lebih tinggi.
2. Kerugian karena default
Loss given default didefinisikan sebagai jumlah uang yang dirugikan oleh pemberi pinjaman ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Meskipun tidak ada metode yang diterima untuk menghitung kerugian yang diberikan default per pinjaman, sebagian besar pemberi pinjaman menghitung kerugian yang diberikan default sebagai persentase dari total eksposur kerugian di seluruh portofolio pinjaman.
Misalnya, jika Bank ABC meminjamkan $ 1.000 kepada Peminjam A dan $ 10.000 kepada Peminjam B, bank akan kehilangan lebih banyak uang jika Peminjam B gagal membayar cicilan.
3. Eksposur di default
Eksposur saat gagal bayar mengukur jumlah kerugian yang dihadapi pemberi pinjaman pada titik tertentu, karena gagal bayar pinjaman. Lembaga keuangan sering menggunakan model manajemen risiko internal mereka untuk memperkirakan tingkat eksposur saat gagal bayar.
Awalnya, eksposur dihitung per pinjaman, dan bank menggunakan angka tersebut untuk menentukan risiko gagal bayar secara keseluruhan untuk seluruh portofolio pinjaman. Saat peminjam melakukan pembayaran kembali pinjaman, nilai eksposur saat gagal bayar berkurang secara bertahap.
Sumber daya tambahan
Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Proses Analisis Kredit Proses Analisis Kredit Proses analisis kredit mengacu pada evaluasi aplikasi pinjaman peminjam untuk menentukan kesehatan keuangan suatu entitas dan kemampuannya untuk menghasilkan
- Peran Analis Kredit Peran Analis Kredit Peran analis kredit melibatkan penilaian kelayakan kredit individu atau perusahaan untuk menentukan kemungkinan bahwa mereka akan menghormati keuangan mereka.
- Peringkat Kredit Peringkat Kredit Peringkat kredit adalah pendapat lembaga kredit tertentu tentang kemampuan dan kemauan suatu entitas (pemerintah, bisnis, atau individu) untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara lengkap dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Peringkat kredit juga menandakan kemungkinan debitur akan gagal bayar.
- Analisis Laporan Kredit Analisis Laporan Kredit Analisis laporan kredit melibatkan evaluasi informasi yang terkandung dalam laporan kredit seperti rincian pribadi pelanggan, ringkasan kredit mereka,
