Variabel acak (variabel stokastik) adalah jenis variabel dalam statistik Konsep Statistik Dasar untuk Keuangan Pemahaman yang kuat tentang statistik sangat penting dalam membantu kita lebih memahami keuangan. Selain itu, konsep statistik dapat membantu investor memantau nilai yang mungkin bergantung pada hasil dari fenomena acak tertentu. Karena variabel acak dapat mengambil nilai yang berbeda, biasanya diberi label dengan huruf (misalnya, variabel "X"). Setiap variabel memiliki fungsi distribusi probabilitas tertentu (fungsi matematika yang merepresentasikan probabilitas kemunculan semua kemungkinan hasil).
Jenis Variabel Acak
Variabel acak diklasifikasikan menjadi variabel diskrit dan kontinu. Perbedaan utama antara kedua kategori tersebut adalah jenis kemungkinan nilai yang dapat diambil setiap variabel. Selain itu, jenis variabel (acak) menyiratkan metode tertentu untuk menemukan fungsi distribusi probabilitas.
1. Diskrit
Variabel acak diskrit adalah variabel (acak) yang nilainya hanya mengambil sejumlah nilai terbatas. Contoh terbaik dari variabel diskrit adalah dadu. Melempar dadu adalah peristiwa yang murni acak. Pada saat yang sama, dadu hanya dapat mengambil hasil yang terbatas {1, 2, 3, 4, 5, dan 6}.
Setiap hasil dari variabel acak diskrit mengandung probabilitas tertentu. Misalnya, probabilitas setiap hasil dadu adalah 1/6 karena hasilnya memiliki probabilitas yang sama. Perhatikan bahwa hasil probabilitas total dari variabel diskrit sama dengan 1.
2. Berkelanjutan
Tidak seperti variabel diskrit, variabel acak kontinu dapat memiliki jumlah kemungkinan nilai yang tak terbatas. Salah satu contoh variabel kontinu adalah tingkat pengembalian saham. Tingkat Pengembalian Tingkat Pengembalian (ROR) adalah keuntungan atau kerugian dari suatu investasi selama suatu periode waktu yang dibandingkan dengan biaya awal investasi yang dinyatakan dalam persentase. Panduan ini mengajarkan rumus yang paling umum. Pengembalian dapat mengambil jumlah kemungkinan nilai yang tak terbatas (sebagai persentase).
Karena alasan di atas, probabilitas hasil tertentu untuk variabel acak kontinu adalah nol. Namun, selalu ada kemungkinan non-negatif bahwa hasil tertentu akan berada dalam interval antara dua nilai.
Variabel Acak dalam Keuangan
Di bidang keuangan, variabel acak banyak digunakan dalam pemodelan keuangan Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model. , Analisis Skenario, dan Manajemen Risiko Manajemen Risiko Manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan suatu usaha. Biasanya dilakukan dengan. Dalam model dan simulasi keuangan, probabilitas variabel mewakili probabilitas fenomena acak yang memengaruhi harga sekuritas atau menentukan tingkat risiko investasi. Misalnya, variabel dapat diterapkan untuk menunjukkan harga aset di beberapa titik di masa depan atau menandakan terjadinya peristiwa yang merugikan.
Sumber Daya Lainnya
Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Korelasi Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua variabel. Ukuran paling baik digunakan dalam variabel yang menunjukkan hubungan linier antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat direpresentasikan secara visual dalam diagram sebar.
- Variabel Independen Variabel Independen Variabel independen adalah input, asumsi, atau pendorong yang diubah untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen (hasil).
- Berinvestasi: Panduan Pemula Berinvestasi: Panduan Pemula Panduan Keuangan Berinvestasi untuk Pemula akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan bagaimana memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk perdagangan, dan tentang pasar keuangan yang berbeda tempat Anda dapat berinvestasi.
- Analisis Kuantitatif Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah proses pengumpulan dan evaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Di era teknologi data, analisis kuantitatif dianggap sebagai pendekatan yang disukai untuk membuat keputusan berdasarkan informasi.
