Apa itu Algoritma (Algos)?

Algoritma (Algos) adalah sekumpulan instruksi yang diperkenalkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Algoritma diperkenalkan untuk mengotomatiskan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan Laba Kotor Laba kotor adalah laba langsung yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan, atau "biaya penjualan", dari pendapatan penjualan. Ini digunakan untuk menghitung margin laba kotor dan merupakan angka laba awal yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Laba kotor dihitung sebelum laba operasi atau laba bersih. pada frekuensi yang mustahil bagi pedagang manusia. Proses ini disebut sebagai perdagangan algoritmik, dan menetapkan aturan berdasarkan harga, kuantitas, waktu, dan model matematika lainnya. Variasi lain dari perdagangan algoritmik termasuk perdagangan otomatis dan perdagangan kotak hitam.

algoritma, algos, dan perdagangan algoritmik

Perdagangan algoritmik mengesampingkan dampak manusia (emosional) pada aktivitas perdagangan. Penggunaan algoritme canggih adalah hal yang umum di antara investor institusional seperti bank investasi. Hirarki Khas Bank Investasi Bank investasi memiliki hierarki yang kaku dan ketat yang dapat dibandingkan dengan organisasi militer, di mana setiap peringkat sangat berarti dan membawa keuntungan khusus dan signifikan saat Anda maju. . Hirarki tipikal bank investasi - analis, rekanan, VP, Direktur, Direktur Pelaksana - umum terjadi pada hampir semua bank investasi, dana pensiun dan dana lindung nilai. Strategi Hedge Fund Hedge fund adalah dana investasi yang dibuat oleh individu terakreditasi dan investor institusional untuk tujuan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi atau menghilangkan risiko, terlepas dari kenaikan atau penurunan pasar.Strategi hedge fund digunakan melalui kemitraan investasi swasta antara fund manager dan investor karena besarnya volume saham yang mereka perdagangkan setiap hari. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga terbaik dengan biaya minimal dan tanpa mempengaruhi harga saham secara signifikan.

Strategi untuk Perdagangan Algoritmik

Setiap strategi yang baik untuk perdagangan algoritma harus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perdagangan Prinsip Pengakuan Pendapatan Prinsip pengakuan pendapatan menentukan proses dan waktu dimana pendapatan dicatat dan diakui sebagai item dalam laporan keuangan perusahaan. Secara teoritis, ada beberapa titik waktu di mana pendapatan dapat diakui oleh perusahaan. dan memotong biaya perdagangan Panduan belajar mandiri Knowledge Finance adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi. . Strategi yang paling populer adalah arbitrase, penyeimbangan kembali dana indeks, pengembalian rata-rata, dan waktu pasar. Strategi lainnya adalah scalping, pengurangan biaya transaksi, dan perdagangan berpasangan

Index Fund Rebalancing

Portofolio reksa dana indeks seperti rekening pensiun individu dan dana pensiun secara teratur disesuaikan untuk mencerminkan harga baru dari aset dasar reksa dana. The "rebalancing" menciptakan peluang bagi pedagang algoritmik yang memanfaatkan perdagangan yang diharapkan tergantung pada jumlah saham. Saham Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. dalam dana indeks. Perdagangan dilakukan oleh sistem perdagangan algoritmik untuk memungkinkan harga terbaik, biaya rendah, dan hasil tepat waktu.

Algos dan Arbitrase

Arbitrase adalah praktik mengambil keuntungan dari perbedaan harga pasar kecil sesekali yang muncul dalam harga pasar sekuritas yang diperdagangkan di dua bursa berbeda. Membeli saham terdaftar ganda dengan harga diskon di Pasar A dan menjualnya dengan harga premium di Pasar B menawarkan peluang arbitrase bebas risiko untuk mendapatkan keuntungan. Praktik ini dapat diterapkan dalam perdagangan kontrak berjangka S&P 500 dan saham S&P 500 karena biasanya terjadi sedikit perbedaan harga antara harga berjangka dan total harga saham pokok yang sebenarnya. Ketika itu terjadi, perdagangan sekuritas di NASDAQ dan NYSE akan maju atau tertinggal di belakang S&P berjangka yang diperdagangkan di pasar CME, menciptakan peluang untuk arbitrase.

Agar arbitrase terjadi, arbitrase harus memenuhi tiga syarat. Pertama, aset yang sama Aset Keuangan Aset keuangan mengacu pada aset yang timbul dari perjanjian kontraktual atas arus kas masa depan atau dari kepemilikan instrumen ekuitas dari entitas lain. Kunci tidak boleh diperdagangkan dengan harga yang sama di semua pasar. Kedua, dua aset dengan arus kas yang sama Arus Kas Bebas Tidak Bertingkat Arus Kas Bebas Tidak Berlever adalah angka arus kas teoritis untuk bisnis, dengan asumsi perusahaan benar-benar bebas hutang tanpa biaya bunga. tidak boleh berdagang dengan harga yang sama. Terakhir, aset dengan harga yang diketahui di masa depan tidak boleh diperdagangkan hari ini dengan harga yang akan datang, didiskontokan dengan suku bunga bebas risiko. Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan sekuritas. Sekuritas. Sekuritas publik, atau sekuritas yang dapat dijual, adalah investasi yang secara terbuka atau mudah diperdagangkan di pasar.Sekuritas dapat berupa ekuitas atau berbasis hutang. dan perdagangan produk keuangan secara elektronik. Selain itu, transaksi harus terjadi secara bersamaan untuk meminimalkan eksposur terhadap risiko pasar Premium Risiko Pasar Premi risiko pasar adalah pengembalian tambahan yang diharapkan investor dari memegang portofolio pasar berisiko daripada aset bebas risiko. atau probabilitas bahwa harga satu pasar dapat berubah sebelum kedua transaksi selesai.atau probabilitas bahwa harga satu pasar dapat berubah sebelum kedua transaksi selesai.atau probabilitas bahwa harga satu pasar dapat berubah sebelum kedua transaksi selesai.

Pembalikan Berarti

Pengembalian rata-rata adalah metode matematika yang digunakan dalam investasi saham, dan ini menghitung rata-rata harga tinggi dan rendah sementara saham. Ini melibatkan mengidentifikasi rentang perdagangan untuk saham dan menghitung harga rata-rata menggunakan teknik analitis. Ketika harga pasar saat ini tertinggal dari harga rata-rata, maka saham tersebut dianggap menarik, dengan harapan harga akan naik. Di sisi lain, ketika harga pasar saat ini melampaui harga rata-rata, saham dianggap tidak diinginkan karena investor mengharapkan harga turun, kembali ke harga rata-rata. Deviasi standar dari harga saham terkini sering digunakan sebagai indikator beli atau jual. Perdagangan sekitar pengembalian rata-rata adalah penggunaan umum algos.

Waktu Pasar

Strategi yang dirancang untuk menghasilkan alfa dianggap sebagai strategi waktu pasar, dan mereka menggunakan metode yang mencakup pengujian langsung, pengujian mundur, dan pengujian maju. Backtesting adalah tahap pertama dari waktu pasar, dan ini melibatkan simulasi perdagangan hipotetis melalui periode data sampel. Langkah selanjutnya adalah melakukan optimasi untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Tahap kedua dari waktu pasar adalah pengujian ke depan, dan ini melibatkan menjalankan algoritme melalui data sampel untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan harapan yang telah diuji sebelumnya. Tahap terakhir adalah pengujian langsung, dan membutuhkan pengembang untuk membandingkan perdagangan langsung dengan model yang diuji mundur dan yang diuji ke depan.

Manfaat Perdagangan Algoritmik

Ada berbagai keuntungan yang memungkinkan komputer untuk memantau dan mengeksekusi perdagangan langsung. Salah satu manfaat dari perdagangan algoritma adalah kemampuan untuk meminimalkan emosi selama proses perdagangan karena perdagangan dibatasi pada serangkaian instruksi yang telah ditentukan sebelumnya. Perdagangan manusia rentan terhadap emosi seperti ketakutan dan keserakahan yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Melalui perdagangan otomatis, pedagang memiliki waktu yang mudah untuk mengikuti rencana. Mengotomatiskan proses juga membantu mengekang overtrading di mana beberapa pedagang dapat membeli dan menjual di setiap peluang yang mereka dapatkan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh manusia.

Perdagangan dengan algoritma (Algos) juga membantu mencapai konsistensi. Tantangan terbesar dalam proses perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan memperdagangkan rencana tersebut. Kegagalan untuk mengikuti semua aturan kemungkinan akan mengubah secara negatif setiap peluang yang dimiliki pedagang, bahkan jika rencana perdagangan berpotensi menguntungkan. Meskipun kerugian adalah bagian dari perdagangan, pedagang manusia mungkin berkecil hati setelah mengalami dua atau lebih kerugian berturut-turut dan gagal untuk pindah ke perdagangan berikutnya. Dengan gagal di tengah proses, trader menghancurkan setiap peluang untuk menang di putaran perdagangan lainnya. Perdagangan otomatis membantu mencapai konsistensi, berdagang sesuai rencana, dan meningkatkan peluang menang.

Dalam perdagangan, setiap hitungan detik dan kecepatan perdagangan algoritmik menjadikannya pilihan yang menguntungkan untuk berinvestasi. Komputer merespons dengan segera kondisi pasar yang berubah dan dapat membantu menghasilkan pesanan segera setelah kriteria terpenuhi, jauh lebih cepat daripada siapa pun yang dapat mengenali perubahan di pasar dan memasukkan pesanan perdagangan secara manual. Juga, keluar atau terlalu awal atau terlambat dapat membuat perbedaan besar dalam perdagangan hari itu dan mengotomatiskan prosesnya membantu menyembuhkan kesalahan yang rawan manusia.

Kekurangan Perdagangan Algoritmik

Sama seperti proses mekanis lainnya, perdagangan algoritmik adalah proses yang canggih, dan rentan terhadap kegagalan. Masalah konektivitas internet, kehilangan daya, dan kerusakan komputer dapat mengakibatkan pesanan yang salah, pesanan ganda, dan bahkan pesanan yang hilang yang mungkin tidak dikirim ke pasar. Juga, mungkin ada perbedaan antara perdagangan yang dihasilkan oleh strategi perdagangan dan hasil aktual dari sistem perdagangan otomatis. Sistem perdagangan otomatis harus dipantau setiap saat untuk mencegah kegagalan mekanis.

Pedagang yang menggunakan teknik pengujian ulang untuk mengoptimalkan sistem mereka dapat membuat sistem yang terlihat bagus di atas kertas tetapi gagal untuk bekerja di pasar langsung. Masalahnya mungkin terjadi karena pengoptimalan yang berlebihan, di mana pedagang membuat penyesuaian kurva yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang secara hati-hati disesuaikan dengan perilaku harga pasar sebelumnya tetapi tidak dapat diandalkan di pasar saat ini. Beberapa pedagang berasumsi bahwa rencana perdagangan harus memiliki perdagangan yang 100 persen menguntungkan, tanpa memberikan ruang untuk penarikan.

Bridgewater Hedge Fund

Bridgewater Associates adalah hedge fund terbesar di dunia, dengan lebih dari $ 160 miliar aset yang dikelola. Dari awal yang sederhana, pendiri Ray Dalio mengumpulkan kekayaan yang cukup besar, tetapi kemudian hampir melikuidasi perusahaan setelah salah memprediksi penurunan pasar pada tahun 1982. Sebaliknya, ekonomi pergi ke arah yang berlawanan untuk kenaikan yang sangat bullish. Kegagalan ini, bagaimanapun, memaksa Ray Dalio untuk mengevaluasi kembali pemikirannya. Dari peristiwa ini, dia akhirnya mengembangkan strategi dana Alfa Murni, yang sebagian besar merupakan dana algo dan merupakan salah satu kontributor utama bagi kesuksesan Bridgewater. Faktanya, strategi ini telah berhasil dengan sangat sukses sehingga Dalio sekarang berbicara tentang mengembangkan program AI (kecerdasan buatan) untuk menjalankan perusahaan yang murni berdasarkan metodologi algoritmik yang digunakan oleh Pure Alpha.

Pelajari lebih lanjut tentang algos dan perdagangan:

  • Lantai Perdagangan Lantai Perdagangan Lantai perdagangan mengacu pada lantai literal dalam sebuah bangunan tempat ekuitas, pendapatan tetap, kontrak berjangka, opsi, komoditas, atau pedagang valuta asing membeli dan menjual sekuritas. Pedagang membeli dan menjual sekuritas atas nama klien, atau atas nama perusahaan keuangan yang mempekerjakan mereka.
  • Waktu Perintah Perdagangan - Waktu Perintah Perdagangan Perdagangan - Waktu pesanan perdagangan mengacu pada umur simpan pesanan perdagangan tertentu. Jenis waktu pesanan perdagangan yang paling umum adalah pesanan pasar, pesanan GTC, dan pesanan pengisian atau penghentian.
  • Perintah Perdagangan - Perintah Perdagangan Perdagangan - Perdagangan Perintah perdagangan mengacu pada berbagai jenis pesanan yang dapat ditempatkan di bursa perdagangan untuk aset keuangan seperti saham atau kontrak berjangka.
  • Mekanisme Perdagangan - Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan aset untuk diperdagangkan. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang didorong oleh kutipan dan perintah

Direkomendasikan

Apakah Crackstreams dimatikan?
2022
Apakah pusat komando MC aman?
2022
Apakah Taliesin meninggalkan peran penting?
2022