Stochastic Oscillator adalah indikator yang membandingkan harga penutupan terbaru dari sekuritas Sekuritas Publik Sekuritas publik, atau sekuritas yang dapat dipasarkan, adalah investasi yang secara terbuka atau mudah diperdagangkan di pasar. Sekuritas dapat berupa ekuitas atau berbasis hutang. ke harga tertinggi dan terendah selama periode waktu tertentu. Ini memberikan pembacaan yang bergerak (berosilasi) antara nol dan 100 untuk memberikan indikasi momentum keamanan.
Pembacaan stokastik pada dasarnya adalah ekspresi persentase dari rentang perdagangan sekuritas selama periode waktu tertentu. (Pengaturan default untuk Stochastic Oscillator adalah 14 periode waktu - per jam, harian, dll.) Pembacaan 0 menunjukkan titik terendah dari rentang perdagangan. Angka 100 menunjukkan titik tertinggi selama periode waktu yang ditentukan.
Rumus Stochastic Oscillator
Rumus perhitungan Stochastic Oscillator adalah sebagai berikut:
% k = (Harga Penutupan Terakhir - Harga Terendah) / (Harga Tertinggi - Harga Terendah) x 100
% D = SMA 3 hari dari% K
Dimana:
- C adalah harga penutupan terakhir
- Terendah Terendah adalah terendah terendah untuk jangka waktu tertentu
- Tertinggi Tertinggi adalah tertinggi tertinggi selama periode waktu
Sejarah Osilator
George Lane mengembangkan Stochastic Oscillator pada akhir 1950-an untuk digunakan dalam analisis teknis sekuritas. Lane, seorang analis keuangan, adalah salah satu peneliti pertama yang menerbitkan makalah penelitian tentang penggunaan stokastik. Dia percaya indikator ini dapat digunakan secara menguntungkan dalam hubungannya dengan Fibonacci Retracement. Angka Fibonacci adalah angka yang ditemukan dalam urutan bilangan bulat yang ditemukan / dibuat oleh ahli matematika, Leonardo Fibonacci. Urutannya adalah rangkaian siklus angka atau dengan teori Gelombang Elliot.
Lane mencatat bahwa Stochastic Oscillator menunjukkan momentum pergerakan harga sekuritas. Ini bukanlah indikator tren untuk harga, sebagai contoh, indikator rata-rata bergerak. Osilator membandingkan posisi harga penutupan sekuritas relatif terhadap harga tertinggi dan terendah (maks dan min) dari kisaran harga selama periode waktu tertentu. Selain untuk mengukur kekuatan pergerakan harga, osilator juga dapat digunakan untuk memprediksi titik balik pembalikan pasar.
Kegunaan Stochastic Oscillator
Berikut ini adalah kegunaan utama dari osilator stokastik:
1. Identifikasi level overbought dan oversold
Level overbought diindikasikan ketika stochastic berada di atas 80. Bacaan di bawah 20 mengindikasikan kondisi oversold di pasar. Sinyal jual dihasilkan ketika pembacaan osilator bergerak di atas level 80 dan kemudian kembali ke pembacaan di bawah 80. Sebaliknya, sinyal beli ditunjukkan ketika osilator bergerak di bawah 20 dan kemudian kembali ke atas 20. Level overbought dan oversold berarti bahwa harga sekuritas berada di dekat bagian atas atau bawah, masing-masing, dari rentang perdagangannya untuk periode waktu tertentu.
2. Divergensi
Divergence terjadi ketika harga sekuritas membuat ketinggian atau terendah baru yang tidak tercermin pada Stochastic Oscillator. Misalnya, harga bergerak ke titik tertinggi baru tetapi osilator tidak bergerak ke titik tertinggi baru. Ini adalah contoh divergensi bearish, yang mungkin menandakan pembalikan pasar yang akan datang dari tren naik ke tren turun. Kegagalan osilator untuk mencapai titik tertinggi baru bersama aksi harga yang melakukannya menunjukkan bahwa momentum tren naik mulai berkurang.
Demikian pula, divergensi naik terjadi ketika harga pasar membuat titik terendah baru tetapi osilator tidak mengikutinya dengan pindah ke pembacaan rendah baru. Divergensi bullish menunjukkan kemungkinan pembalikan pasar yang akan datang ke sisi atas.
Penting untuk dicatat bahwa Stochastic Oscillator mungkin memberikan sinyal divergensi beberapa saat sebelum aksi harga berubah arah. Misalnya, ketika osilator memberikan sinyal divergensi bearish, harga dapat terus bergerak lebih tinggi untuk beberapa sesi perdagangan sebelum beralih ke sisi bawah. Inilah alasan mengapa Lane merekomendasikan menunggu beberapa konfirmasi dari pembalikan pasar sebelum memasuki posisi perdagangan. Perdagangan tidak boleh didasarkan pada divergensi saja.
3. Persilangan
Persilangan mengacu pada titik di mana garis fast stochastic dan garis slow stochastic berpotongan. Garis fast stochastic adalah garis 0% K, dan garis slow stochastic adalah garis% D. Ketika garis% K memotong garis% D dan berada di atasnya, ini adalah skenario bullish. Sebaliknya, garis% K yang melintas dari atas ke bawah garis stochastic% D memberikan sinyal jual yang bearish.
Batasan Stochastic Oscillator
Kekurangan utama osilator adalah kecenderungannya untuk menghasilkan sinyal palsu. Mereka sangat umum selama kondisi perdagangan yang bergejolak dan sangat tidak stabil. Perdagangan Objektif vs Subyektif Tujuan vs perdagangan subyektif: Sebagian besar pedagang mengikuti gaya perdagangan yang pada dasarnya objektif atau subjektif. Pedagang obyektif mengikuti seperangkat aturan untuk memandu keputusan perdagangan mereka. Mereka lebih suka memiliki keputusan jual beli yang pada dasarnya sudah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, pedagang subjektif menolak menggunakan seperangkat aturan ketat. Inilah sebabnya mengapa pentingnya mengonfirmasi sinyal perdagangan dari Stochastic Oscillator dengan indikasi dari indikator teknis lainnya ditekankan.
Pedagang harus selalu mengingat bahwa osilator terutama dirancang untuk mengukur kekuatan atau kelemahan - bukan tren atau arah - pergerakan price action di pasar.
Beberapa pedagang bertujuan untuk mengurangi kecenderungan Stochastic Oscillator untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang salah dengan menggunakan pembacaan osilator yang lebih ekstrim untuk menunjukkan kondisi overbought / oversold di pasar. Daripada menggunakan pembacaan di atas 80 sebagai garis demarkasi, mereka hanya menafsirkan pembacaan di atas 85 sebagai indikasi kondisi overbought. Di sisi bearish, hanya angka 15 dan di bawahnya yang ditafsirkan sebagai sinyal kondisi oversold.
Meskipun penyesuaian ke 85/15 memang mengurangi jumlah sinyal palsu, ini dapat menyebabkan pedagang kehilangan beberapa peluang perdagangan. Misalnya, jika selama tren naik, osilator mencapai pembacaan tinggi 82, setelah itu harga berubah ke sisi bawah, pedagang mungkin telah melewatkan kesempatan untuk menjual pada titik harga yang ideal karena osilator tidak pernah mencapai tingkat indikasi 85 atau lebih.
Kata Penutup tentang Osilator
Stochastic Oscillator adalah indikator momentum yang populer dan banyak digunakan. Pedagang sering menggunakan sinyal divergensi dari osilator untuk mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan pasar. Namun, osilator cenderung menghasilkan sinyal palsu. Oleh karena itu, paling baik digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya, daripada sebagai sumber sinyal perdagangan yang berdiri sendiri.
Bacaan Terkait
Terima kasih telah membaca penjelasan Finance tentang Stochastic Oscillator. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:
- Golden Cross Golden Cross Golden Cross adalah indikator teknis dasar yang terjadi di pasar ketika moving average jangka pendek (50 hari) dari suatu aset naik di atas moving average jangka panjang (200 hari). Ketika pedagang melihat Golden Cross terjadi, mereka melihat pola grafik ini sebagai indikasi pasar bullish.
- Pola Head and Shoulders - Analisis Teknis Pola Head and Shoulders - Analisis Teknis Head and Shoulders adalah pola yang biasa terlihat dalam grafik perdagangan. Pola head and shoulders adalah formasi grafik prediksi yang biasanya menunjukkan pembalikan tren dimana pasar melakukan pergeseran dari bullish ke bearish, atau sebaliknya.
- Osilator McClellan - Analisis Teknis Osilator McClellan - Analisis Teknis Osilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, bukan arahnya.
- Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
