Exponential Moving Average (EMA) adalah indikator teknis yang digunakan dalam praktik perdagangan yang menunjukkan bagaimana harga suatu aset atau sekuritas Sekuritas adalah instrumen keuangan, biasanya aset keuangan apa pun yang dapat diperdagangkan. Sifat dari apa yang bisa dan tidak bisa disebut sekuritas umumnya tergantung pada yurisdiksi tempat aset diperdagangkan. berubah selama periode waktu tertentu. EMA berbeda dari rata-rata bergerak sederhana yang lebih menekankan pada poin data terbaru (yaitu, harga terkini).
Tujuan dari semua moving average adalah untuk menetapkan arah pergerakan harga sekuritas berdasarkan harga masa lalu. Oleh karena itu, rata-rata pergerakan eksponensial adalah indikator lag. Mereka tidak memprediksi harga di masa depan; mereka hanya menyoroti tren yang sedang diikuti oleh harga saham.
Bagan di bawah ini menunjukkan bagaimana harga saham Apple (NASDAQ: AAPL) berubah selama periode enam bulan. Setiap candlestick Japanese Candlestick Japanese Candlesticks adalah alat analisis teknis yang digunakan pedagang untuk membuat grafik dan menganalisis pergerakan harga sekuritas. Konsep grafik kandil dikembangkan oleh Munehisa Homma, seorang pedagang beras Jepang. menunjukkan bagaimana harga saham berubah selama satu hari perdagangan (ada, rata-rata, 21 hari perdagangan dalam sebulan), dengan kandil hijau menunjukkan kenaikan harga saham dan kandil merah menunjukkan penurunan harga.
Garis oranye di bawah candlestick adalah garis EMA, yang menunjukkan bahwa harga mengikuti tren naik selama periode Juli 2019 - Januari 2020. Garis EMA 21 hari bergerak erat dengan harga saham Apple dan sensitif terhadap volatilitas Volatilitas Volatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas sekuritas untuk menilai variasi harga di masa lalu, yang menjadikannya indikator yang berguna bagi investor yang ingin masuk atau keluar dari perdagangan.
Peringatan penting untuk diperhatikan adalah bahwa EMA yang diambil dalam periode waktu yang lebih singkat lebih sensitif terhadap harga. Jadi, garis EMA 21 hari (oranye) mengikuti harga lebih dekat dibandingkan dengan garis EMA 100 hari (kuning), seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Menghitung Rata-Rata Bergerak Eksponensial
Rumus penghitungan EMA adalah sebagai berikut:
Seperti yang dicontohkan pada bagan di atas, EMA yang dihitung selama periode yang lebih sedikit (yaitu, berdasarkan harga yang lebih baru) menunjukkan bobot yang lebih tinggi daripada yang dihitung dalam periode yang lebih lama. Ini dapat ditunjukkan dengan menghitung nilai "K" untuk dua periode waktu yang berbeda:
EMA 21 hari menempatkan bobot 9,0% pada harga terbaru, sedangkan EMA 100 hari hanya menempatkan bobot 1,9%. Oleh karena itu, EMA yang dihitung dalam periode yang lebih pendek lebih responsif terhadap perubahan harga daripada yang dihitung dalam periode yang lebih lama.
Penerapan Rata-Rata Bergerak Eksponensial
1. Menyoroti tren
Menyoroti dan mengidentifikasi tren harga adalah salah satu fungsi terpenting dari EMA. EMA yang naik menunjukkan bahwa harga sedang dalam tren naik dan sebaliknya. Saat harga berada di atas garis EMA, kemungkinan akan naik, dan saat di bawah, kemungkinan akan turun. Dengan mengidentifikasi arah harga, EMA memungkinkan investor dan pedagang untuk melihat sinyal beli dan jual berdasarkan strategi perdagangan mereka. Strategi Perdagangan Terarah Strategi opsi terarah adalah perdagangan yang bertaruh pada pergerakan naik atau turun pasar. Misalnya, jika seorang investor yakin pasar sedang naik ,.
2. Band Dukungan dan Resistensi
EMA dan jenis rata-rata bergerak lainnya juga berfungsi sebagai level support dan resistance untuk harga. Level support juga dikenal sebagai "lantai" - mereka bertindak sebagai batas sejauh mana harga diperkirakan akan turun selama tren naik. Hal tersebut diilustrasikan pada grafik di bawah ini, yang menunjukkan aksi harga dan EMA 21 hari saham Tesla (NASDAQ: TSLA) selama periode Oktober 2019 - Januari 2020:
Di sisi lain, level resistensi seperti "plafon" - harga tidak diharapkan melebihi level selama tren turun. Ini disorot pada grafik di bawah ini, yang menunjukkan aksi harga dan EMA 21 hari saham Snapchat (NASDAQ: SNAP INC.) Selama periode Agustus 2018 - Januari 2019:
Rata-Rata Pergerakan Eksponensial vs Rata-Rata Pergerakan Sederhana
Exponential Moving Average (EMA) dan Simple Moving Average (SMA) adalah indikator teknis yang menggunakan data masa lalu untuk menghasilkan garis tren halus untuk harga sekuritas. Perbedaan antara dua moving average adalah bahwa EMA memberi bobot yang lebih besar pada harga terkini, sedangkan SMA menempatkan bobot yang sama pada semua titik data, itulah sebabnya garis EMA berubah lebih cepat daripada garis SMA. Ini diilustrasikan pada bagan di bawah ini:
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu pun dari rata-rata pergerakan yang merupakan indikator yang lebih baik daripada satu sama lain. Misalnya, meskipun EMA adalah representasi yang lebih akurat dari pergerakan harga terkini dan membantu mengidentifikasi tren lebih cepat, EMA juga mengalami lebih banyak fluktuasi jangka pendek daripada SMA. Rata-rata bergerak yang optimal untuk digunakan dalam analisis bergantung pada strategi perdagangan.
Sumber daya tambahan
Finance menawarkan Sertifikasi Perbankan & Analis Kredit (CBCA) ™ CBCA ™ Akreditasi Perbankan & Analis Kredit Bersertifikat (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran kembali, dan banyak lagi. program sertifikasi bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya berikut akan membantu:
- Bagaimana Membaca Grafik Saham Bagaimana Membaca Grafik Saham Jika Anda akan secara aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu bagaimana membaca grafik saham. Bahkan pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk diinvestasikan masih sering menggunakan analisis teknis dari pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, pembuatan grafik saham.
- Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Teknik ini dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi mempresentasikannya ke publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya
- Bagan Titik dan Gambar (P&F) Bagan Titik dan Gambar (P&F) Bagan Titik dan Gambar (P&F) terdiri dari beberapa kolom X yang mewakili kenaikan harga saham dan O yang menunjukkan penurunan harga. Kolom X selalu diikuti oleh kolom O dan sebaliknya. Bagan terdiri dari beberapa kotak
- Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.
