Apa itu Korelasi?

Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua variabel. Ukuran paling baik digunakan dalam variabel yang menunjukkan hubungan linier antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat direpresentasikan secara visual dalam diagram sebar. Dengan menggunakan sebar, kita secara umum dapat menilai hubungan antara variabel dan menentukan apakah mereka berkorelasi atau tidak.

Korelasi

Koefisien korelasi merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien dapat mengambil nilai apa pun dari -1 hingga 1. Interpretasi nilai-nilai tersebut adalah:

  • -1: Korelasi negatif sempurna. Variabel cenderung bergerak berlawanan arah (yaitu, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun).
  • 0: Tidak ada korelasi. Variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain.
  • 1: Korelasi positif sempurna. Variabel cenderung bergerak ke arah yang sama (yaitu, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat).

Salah satu aplikasi utama dari konsep di bidang keuangan adalah dalam manajemen portofolio Manajemen Portofolio Profil Karir Manajemen portofolio adalah mengelola investasi dan aset untuk klien, yang meliputi dana pensiun, bank, hedge fund, kantor keluarga. Manajer portofolio bertanggung jawab untuk menjaga campuran aset dan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Gaji, keterampilan,. Pemahaman menyeluruh tentang konsep statistik ini penting untuk pengoptimalan portofolio yang berhasil.

Korelasi dan Penyebab

Korelasi tidak boleh disamakan dengan kausalitas. Ungkapan terkenal "korelasi tidak berarti sebab-akibat" sangat penting untuk memahami dua konsep statistik.

Jika dua variabel berkorelasi, tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Korelasi hanya menilai hubungan antar variabel, dan mungkin ada faktor berbeda yang mengarah pada hubungan tersebut. Penyebab mungkin menjadi alasan korelasi, tetapi itu bukan satu-satunya penjelasan yang mungkin.

Kursus Matematika Keuangan untuk Keuangan Perusahaan mengeksplorasi konsep matematika keuangan yang diperlukan untuk pemodelan keuangan. Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model.

Bagaimana Menemukan Korelasi?

Koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut:

Korelasi - Formula

Dimana:

  • r xy - koefisien korelasi dari hubungan linier antara variabel x dan y
  • x i - nilai variabel x dalam sampel
  • - mean dari nilai variabel x
  • y i - nilai variabel y dalam sampel
  • ȳ - mean dari nilai variabel y

Untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus di atas, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:

  1. Dapatkan sampel data dengan nilai variabel x dan variabel y.
  2. Hitung mean (rata-rata) untuk variabel x dan ȳ untuk variabel y.
  3. Untuk variabel x, kurangi mean dari setiap nilai variabel x (sebut saja variabel baru ini "a"). Lakukan hal yang sama untuk variabel y (sebut saja variabel ini "b").
  4. Kalikan setiap nilai-a dengan nilai-b yang sesuai dan temukan jumlah dari perkalian ini (nilai akhirnya adalah pembilang dalam rumus).
  5. Kuadratkan setiap nilai a dan hitung jumlah hasilnya
  6. Temukan akar kuadrat dari nilai yang diperoleh di langkah sebelumnya (ini adalah penyebut dalam rumus).
  7. Bagilah nilai yang diperoleh pada langkah 4 dengan nilai yang diperoleh pada langkah 7 .

Anda dapat melihat bahwa penghitungan manual koefisien korelasi adalah proses yang sangat membosankan, terutama jika sampel datanya besar. Namun, ada banyak perangkat lunak yang dapat membantu Anda menghemat waktu saat menghitung koefisien. Fungsi CORREL Fungsi CORREL Fungsi CORREL dikategorikan dalam Fungsi Statistik Excel. Ini akan menghitung koefisien korelasi antara dua variabel. Sebagai seorang analis keuangan, fungsi CORREL sangat berguna ketika kita ingin mencari korelasi antara dua variabel, misalnya korelasi antara a di Excel adalah salah satu cara termudah untuk menghitung dengan cepat korelasi antara dua variabel untuk kumpulan data yang besar.

Contoh Korelasi

John adalah seorang investor. Portofolionya terutama melacak kinerja S&P 500 dan John ingin menambahkan saham Apple Inc. Sebelum menambahkan Apple ke portofolionya, ia ingin menilai korelasi antara saham dan S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's ( S&P) adalah pemimpin pasar dalam penyediaan analisis pasar keuangan, terutama dalam penyediaan benchmark dan investasi untuk memastikan bahwa penambahan saham tidak akan meningkatkan risiko sistematis dari portofolionya. Untuk mencari koefisien, John mengumpulkan harga berikut selama lima tahun terakhir ( Langkah 1 ):

Contoh Korelasi - Tabel 1

Dengan menggunakan rumus di atas, John dapat menentukan korelasi antara harga Indeks S&P 500 dan Apple Inc.

Pertama, John menghitung harga rata-rata setiap sekuritas untuk periode tertentu ( Langkah 2 ):

Contoh Korelasi - Tabel 2

Setelah menghitung harga rata-rata, kita dapat menemukan nilai lainnya. Ringkasan perhitungan diberikan dalam tabel di bawah ini:

Contoh Korelasi - Tabel 3

Menggunakan angka yang diperoleh, John dapat menghitung koefisien:

Korelasi - Perhitungan Sampel

Koefisien tersebut menunjukkan bahwa harga S&P 500 dan Apple Inc. memiliki korelasi positif yang tinggi. Artinya harga masing-masing cenderung bergerak ke arah yang sama. Oleh karena itu, menambahkan Apple ke dalam portofolionya justru akan meningkatkan tingkat risiko sistematis.

Bacaan Terkait

Terima kasih telah membaca penjelasan Keuangan tentang Korelasi. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk terus mempelajari dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini:

  • Anchoring Bias Anchoring Bias Anchoring Bias terjadi ketika orang terlalu mengandalkan informasi yang sudah ada sebelumnya atau informasi pertama yang mereka temukan ketika membuat keputusan. Penanda adalah konsep penting dalam keuangan perilaku.
  • Analisis Keuangan Dinamis Analisis Keuangan Dinamis Panduan ini akan mengajarkan Anda bagaimana melakukan analisis keuangan dinamis di Excel menggunakan rumus dan fungsi lanjutan. Fungsi INDEX, MATCH, dan INDEX MATCH MATCH, Menggabungkan CELL, COUNTA, MID dan OFFSET dalam Formula. Saat digunakan, fungsi Excel ini membuat analisis laporan keuangan Anda lebih dinamis
  • Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis adalah suatu metode inferensi statistik. Ini digunakan untuk menguji apakah pernyataan mengenai parameter populasi benar. Pengujian hipotesis
  • Distribusi Poisson Distribusi Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori probabilitas untuk memprediksi jumlah variasi dari tingkat kejadian rata-rata yang diketahui, dalam

Direkomendasikan

Apa itu Spin-Off?
Apakah Spekulasi itu?
Apa itu Order Stop-Loss?