Apa itu Sistem Pemeringkatan CAMELS?

Sistem Pemeringkatan CAMELS dikembangkan di Amerika Serikat sebagai sistem pemeringkatan pengawasan untuk menilai Karier Perbankan (Sisi Jual) bank. Bank-bank, juga dikenal sebagai Dealer atau secara kolektif sebagai Sisi-Jual, menawarkan berbagai peran seperti perbankan investasi , penelitian ekuitas, penjualan & perdagangan kondisi keseluruhan. CAMELS adalah akronim yang mewakili enam faktor yang dipertimbangkan untuk pemeringkatan. Tidak seperti rasio atau peringkat regulasi lainnya, peringkat CAMELS tidak dirilis ke publik. Ini hanya digunakan oleh manajemen puncak untuk memahami dan mengatur kemungkinan risiko.

Ilustrasi Unta dengan lima bintang

Otoritas pengawas menggunakan skor dalam skala 1 hingga 5 untuk menilai setiap bank. Kekuatan CAMEL terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi lembaga keuangan yang akan bertahan dan yang akan gagal. Konsep ini awalnya diadopsi pada tahun 1979 oleh Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) dengan nama Uniform Financial Institutions Rating System (UFIRS). CAMELS kemudian dimodifikasi untuk menambahkan komponen keenam - sensitivitas - pada akronimnya.

Ringkasan

  • Sistem pemeringkatan CAMELS menilai kekuatan bank melalui enam kategori.
  • CAMELS adalah singkatan dari kecukupan modal, aset, kemampuan manajemen, pendapatan, likuiditas, sensitivitas.
  • Sistem pemeringkatan menggunakan skala satu sampai lima, dengan satu peringkat terbaik dan lima sebagai peringkat terburuk. (Ingatlah bahwa peringkat yang lebih rendah lebih baik, menunjukkan bank yang lebih stabil secara finansial, kurang berisiko.)

Apa kepanjangan dari CAMELS?

Akronim CAMELS diperluas

Komponen CAMELS adalah:

  • (C) kecukupan modal
  • (Aktiva
  • (M) kemampuan manajemen
  • (Pendapatan
  • (Likuiditas
  • (Kepekaan

Kecukupan Modal

Kecukupan modal menilai kepatuhan lembaga terhadap peraturan tentang jumlah cadangan modal minimum. Regulator menetapkan peringkat dengan menilai posisi permodalan lembaga keuangan saat ini dan selama beberapa tahun.

Posisi modal di masa depan diprediksi berdasarkan rencana lembaga di masa depan, seperti apakah mereka berencana membagikan dividen atau mengakuisisi perusahaan lain. Penguji CAMELS juga akan melihat analisis tren, komposisi modal, dan likuiditas modal.

Aktiva

Kategori ini menilai kualitas aset bank. Kualitas aset itu penting, karena nilai aset dapat menurun dengan cepat jika berisiko tinggi. Misalnya, pinjaman adalah jenis aset yang dapat mengalami penurunan nilai jika uang dipinjamkan kepada individu yang berisiko tinggi.

Pemeriksa melihat kebijakan investasi dan praktik pinjaman bank, bersama dengan risiko kredit seperti risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Kualitas dan tren aset utama dipertimbangkan. Jika sebuah lembaga keuangan memiliki tren kehilangan nilai aset utama karena risiko kredit, maka mereka akan menerima peringkat yang lebih rendah.

Kemampuan Manajemen

Kapabilitas manajemen mengukur kemampuan tim manajemen institusi untuk mengidentifikasi dan kemudian bereaksi terhadap tekanan finansial. Kategori tersebut bergantung pada kualitas strategi bisnis bank, kinerja keuangan, dan pengendalian internal. Di bidang strategi bisnis dan kinerja keuangan, penguji CAMELS melihat rencana lembaga untuk beberapa tahun ke depan. Ini termasuk tingkat akumulasi modal, tingkat pertumbuhan, dan identifikasi risiko utama.

Untuk pengendalian internal, ujian menguji kemampuan lembaga untuk melacak dan mengidentifikasi potensi risiko. Area dalam pengendalian internal mencakup sistem informasi, program audit, dan pencatatan. Sistem informasi memastikan integritas sistem komputer untuk melindungi informasi pribadi pelanggan. Program audit memeriksa apakah kebijakan perusahaan diikuti. Terakhir, pencatatan harus mengikuti prinsip akuntansi yang baik dan menyertakan dokumentasi untuk memudahkan audit.

Pendapatan

Penghasilan membantu mengevaluasi kelangsungan hidup lembaga dalam jangka panjang. Bank membutuhkan pengembalian yang sesuai untuk dapat mengembangkan operasinya dan mempertahankan daya saingnya. Penguji secara khusus melihat stabilitas pendapatan, laba atas aset (ROA), Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik laba atas investasi (ROI) yang mengukur profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dengan membandingkan laba (laba bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang diinvestasikan dalam aset. , margin bunga bersih (NIM), dan prospek pendapatan di masa depan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saat menilai penghasilan, penghasilan inti adalah yang paling penting.Penghasilan inti adalah penghasilan jangka panjang dan stabil dari sebuah lembaga yang dipengaruhi oleh pengeluaran barang satu kali.

Likuiditas

Bagi bank, likuiditas sangat penting, karena kurangnya modal yang likuid dapat menyebabkan bank run Bank Run A Bank run terjadi ketika pelanggan menarik semua uang mereka secara bersamaan dari rekening deposito mereka dengan lembaga perbankan karena takut bank tersebut. Kategori CAMELS ini mengkaji risiko suku bunga Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah probabilitas penurunan nilai suatu aset akibat fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Risiko suku bunga sebagian besar dikaitkan dengan aset pendapatan tetap (misalnya obligasi) daripada dengan investasi ekuitas. dan risiko likuiditas. Risiko Utama Bagi Bank Risiko utama bagi bank adalah risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas. Karena bank dihadapkan pada berbagai risiko,mereka memiliki infrastruktur manajemen risiko yang dibangun dengan baik dan diharuskan untuk mengikuti peraturan pemerintah. . Suku bunga mempengaruhi pendapatan dari segmen bisnis pasar modal bank. Jika eksposur risiko suku bunga besar, maka investasi lembaga dan nilai portofolio pinjaman akan bergejolak. Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko tidak dapat memenuhi kebutuhan arus kas saat ini atau di masa depan tanpa mempengaruhi operasi sehari-hari.

Kepekaan

Sensitivitas adalah kategori terakhir dan mengukur kepekaan institusi terhadap risiko pasar. Misalnya, penilaian dapat dilakukan pada pinjaman sektor energi, pinjaman medis, dan pinjaman pertanian. Sensitivitas mencerminkan sejauh mana pendapatan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, yang semuanya dapat diekspresikan oleh Beta Beta Beta (β) dari keamanan investasi (yaitu saham) adalah ukuran volatilitasnya pengembalian relatif terhadap seluruh pasar. Ini digunakan sebagai ukuran risiko dan merupakan bagian integral dari Capital Asset Pricing Model (CAPM). Perusahaan dengan beta yang lebih tinggi memiliki risiko yang lebih besar dan juga pengembalian yang diharapkan lebih besar. .

Bagaimana Sistem Pemeringkatan CAMELS Bekerja?

Untuk setiap kategori, skor diberikan dari satu hingga lima. Satu adalah skor terbaik dan menunjukkan kinerja yang kuat dan praktik manajemen risiko dalam lembaga. Di sisi lain, lima adalah peringkat termiskin. Ini menunjukkan kemungkinan besar kegagalan bank dan perlunya tindakan segera untuk meratifikasi situasi tersebut. Jika kondisi keuangan lembaga saat ini berada di antara 1 dan 5, itu disebut peringkat gabungan.

  • Skala 1 menunjukkan bahwa bank menunjukkan kinerja yang kuat, sehat, dan sesuai dengan praktik manajemen risiko.
  • Skala 2 berarti bahwa lembaga sehat secara finansial dengan kelemahan sedang.
  • Skala 3 menunjukkan bahwa lembaga menunjukkan perhatian pengawasan dalam beberapa dimensi.
  • Skala 4 menunjukkan bahwa suatu institusi memiliki praktik yang tidak sehat, sehingga tidak aman karena masalah keuangan yang serius.
  • Peringkat 5 menunjukkan bahwa suatu institusi pada dasarnya tidak sehat dengan praktik manajemen risiko yang tidak memadai.

Peringkat angka yang lebih tinggi akan menghambat kemampuan bank untuk melakukan ekspansi melalui investasi, merger, atau menambah lebih banyak cabang. Selain itu, lembaga dengan peringkat yang buruk akan diharuskan membayar lebih banyak dalam premi asuransi.

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca artikel Keuangan tentang sistem pemeringkatan CAMELS. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan ini akan membantu:

  • Capital Adequacy Ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) Rasio Kecukupan Modal menetapkan standar bagi bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar kewajiban, dan menanggapi risiko kredit dan risiko operasional. Bank yang memiliki CAR yang baik memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian. Dengan demikian, risiko menjadi pailit dan kehilangan uang deposan lebih kecil.
  • LIBOR LIBOR LIBOR, yang merupakan singkatan dari London Interbank Offer Rate, mengacu pada suku bunga yang dibebankan bank Inggris kepada lembaga keuangan lain untuk pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dari satu hari hingga 12 bulan ke depan. LIBOR bertindak sebagai basis benchmarking untuk suku bunga jangka pendek
  • Basel III Basel III Kesepakatan Basel III adalah seperangkat reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
  • Manajemen Risiko Manajemen Risiko Manajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor-faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan suatu usaha. Biasanya dilakukan dengan

Direkomendasikan

Apa Biaya Agensi?
Apa itu Kewajiban Kontinjensi?
Pola Segitiga